えーっと、

スクリュー式のごく普通のダンベルを使ってカール種目をしてみると、緩むんですよカラーが。
ベアリングを入れてるわけじゃないけど、プレートの重量があるから慣性の問題で、シャフトに対してプレートが回るんです。
回ったプレートが、カラーも回してしまう。
それで、クリップなんかをカラーの外側に噛ましてやってる人も多いんです。

カラーを強い圧力で締めればとは言っても、それは外す時のことを考えれば実用的じゃないし、器具もそうは出来ていませんよ。
カラーの直径や指の掛かり具合をみれば、そんなに強くは締めれない。