DirectX最新版入れても駄目だったのでググったら、説明してるサイト発見。

http://yado.tk/2k/01_shoshin/021_install/
１：「コンピューター(コンピュータ)」からＣドライブを開く。
２：フォルダ「Program Files」を開く。
３：フォルダ「ENTERBRAIN」を開く。
４：フォルダ「RPG2000」を開く。
５：ファイル「RPG200.exe」の上で右クリック→「プロパティ」を開く。
６：設定画面の上の「互換性」をクリック。
７：「管理者としてこのプログラムの変更を許可する」にチェックを入れる。

これでやったら出来た！