基本的な破産確率の考え方はこれを参考にした
http://www.geocities.jp/y_infty/management/bankruptcy.html

間違っているかもしれないが、俺は下の方法で計算している。
ニュートン法だったかな、で解を収束させてる、もう忘れた。
勝率とペイオフレシオが判っていれば、求まるんだけど
破産確率が数%以下じゃないとシステムは使い物にならないと
判断している。
なんか間違ってたら指摘して

winp：勝率
payoffr：ペイオフレシオ
ror：破産確率

max_loop := 1000;
x0 := 0.5;
while (max_loop > 0) do
begin
if (abs(x0) < 0.000000001) then exit;
f0 := winp * power(x0, payoffr + 1) - x0 + 1 - winp;
f1 := winp * payoffr * power(x1, payoffr) - 1;
x1 := x0 - f0 / f1;
x0 := x1;
max_loop := max_loop - 1;
end;

ror := power(x0, 10);