...と云う感じで、スレも進まないので自分で書いていますが（汗）。

話は戻り>>624の続きなのですが、今ゆっくりペースですが読んでいます。破綻
リスクとパフォーマンスの計算が出来ると云う話に興味を持ちました。まだ、
その確信のところまでは読み進んでいません。

んで、>>620の話に戻りますが。
本などを読むと「有効な手法」を用いる事によって、トレード結果は右肩上が
りのグラフのようになると、いろんな本に書いてあります。しかし一時的にト
レード結果が上や下に乖離してぶれたりすると仮定して。

ま、言葉で説明するのが難しいので...簡単に言いますと...
ドローダウンの最下限のところからポジションサイズを増やすと云うことにな
ります。このとき、本来あるべきトレード結果に急速に戻る現象を逆に利用す
るって事なんですけど。

個人的には...割と有効な手段かと感じますがいかがでしょう？

...と云う感じで、お話は終わってしまいましたが...。