★海外オプション研究所 Part1★
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>>97 さん他 OP初心者ですが、IVに関して質問です。 一般的に、IVが低い時にはその後IVが上がる傾向にあるというのは 何となく理解できるのですが、もう一つ、IV低いときには原資産の価格 が大きく動く可能性が高い、と言われているようですが、本当なのでしょ うか? もし本当ならば、IVが極端に低いときは、絶対にどんな金持ちでもショ ートポジション(ストラドル、ストラングルは勿論、レシオコールやらクレジット スプレッドも含めて、トータルでクレジットになるポジションすべて) は取っては駄目ということになる希ガスのですが。 まぁ、IV極端に低いときにクレジットのスプレッド組む自体が難しい わけですが。 最近のN225OPなんて、単純なロングしかやる気にならない・・・。 google(GOOG)のオプション売りを計画中 ここでよいでしょうか? >>104 コールを売るのかプットを売るのか それが問題だw >>106 コメントありがとうございます。 日曜日にIBに口座を申請しました。 昔DATEKでQQQとかIIJIの信用買い+売りやってました。 今回は、裸でオプション売りたいと思ってます。 GOOGは、たぶん数年前の日本のINET株バブルと同じと思っているので CALL売りで、かつがれそうになったら、カバードコールで逃げよう と思ってます。 後、IIJIもプレミアムが異常にあるので、CALL売りを考えてます。 IBって、裸の売りもできますよね? >107 106はコピペっすよ GOOGは長期のPUT売りのほうが良くないですか(LEAPS) デスクトップをメールやマップや翻訳や書籍の立ち読み検索とか個別で やってるのを統合したブラウザ(のようなもの)を出してくる ってうわさがあります(じっさいモジラの開発者と接触してますし) >108 コメントありがとうございます。 梅田さんのBLOGとか愛読してて、ここのすごさは良く知ってるつもりです。 ただ、@ITの記事だっけな? YAHOOは営業マンが顧客に揉み手で回ってるけど GOOGは腰が高いとかいう記事があったので、一時的に、どこかで高評価がはげる 時があると思ってるわけです。 なるほど でもアメ人ってプロフェッショナルに必要以上に尊敬を払う人たちじゃないですか GOOGの、たとえ儲かったとしても邪悪なことはしないって態度と YHOOの儲かるので(チャイルドポルノの温床と)文句言われても なかなかチャットを閉鎖しませんって態度と比べて有利に働くと 思うんですけどねぇ どうなんでしょう 商売はYHOOの勝ちだと私も思いますが株価はGOOGの天才村の人たち の事を信じつづけるんじゃないかなと(一時的に下げることはあっても) とくにIT企業に投資しようとする人にとって 商売人になってしまったように見えるYHOOにくらべてGOOGは硬派に感じる のではと思っています (日本でも一般の人はともかくコンピュータに詳しい人はみな Googleを使ってるように感じます) @ItじゃなくてCnetじゃないですかね ttp://japan.cnet.com/special/story/0,2000050158,20084775,00.htm >>108 >>107 > >106はコピペっすよ なにこいつ気分悪いぜ、プンプン GOOGのこのボラ水準は異常に高いとは思わない、株価が高いから プレミアムが高く見えるだけで、ボラの水準としてはAAPL並みか 個人的には、このような銘柄には手は出さない QQQQ、前回の高値 $38.68(6月1日)を超えたね。 このまま上抜けるかな。 QQQQ $39-Call(Aug-05) @ 0.55 で 18 枚買うてみました。 113 でつ。 QQQQ $39-Call(Aug-05) @ 0.78 で 18 枚全部売れました。@ 0.80 で 逆指値しといたので。 約 4 万円の儲け。 MCall I'm sorry but nothing matches your search criteria. ない どこ? マージンコール?モーニングコール?ミッドナイトコール?MCall氏 estはたぶん予想値 Mcallは 複数の市場があるためのモデル値かな すいません うそかも、ウソだったらこの後えらい人の突っ込みがあります The Platinum v1.0 pay site function "Create An Option Table" provides the market quote of an option and the model quote of the same option . The model quote is sometimes referred to as the fair value of the option. In the tables the model value of a call is labeled "MCall=" Mcallは理論値 でも複数のオプション評価モデルがあるから、あくまでも参考ねということか 2005/08/04 QQQQ 10月限 $39Put@0.70 6枚 買 2005/08/05 QQQQ 10月限 $39Put@0.80 7枚 買 2005/08/08 QQQQ 10月限 $39Put@0.85 5枚 買 2005/08/09 QQQQ 10月限 $39Put@0.84 5枚 買 2005/08/12 QQQQ 10月限 $39Put@0.94 23枚 売 -------------------------------- 手数料控除後利益 $286.00 利益率 15% MACD で売りサインが出たときに ATM からやや OTM のものを買う戦略を やってみました。 買い戦略は、やはり時間価値の減少が怖いですね。 >>121 1 行目訂正 誤 @0.70 正 @0.78 国内でうまく行かないなら 海外もうまく行かないかも >>123 でも、日経225オプションって世界一難しい可能性ないか? こんなに権利行使価格の目盛りが粗くて、こんなにIV低いOP 市場って他にある? ヨーロッパは日本以上にオプ、はやらんってきいた たとえるなら日本の日経300とか金オプションとか ん?日経300ってオプションあったっけ? 出来高 1位 KOSPI 2位 DAX 3位 ユーロストックス50 >>126 125だけどDAXってドイツだよな んじゃ125の俺は間違いだね、 これって先物のランク?オプのランク? KOSPI は韓国かな、いい事きいた。ちょっと興味あるんでしらべてみます これって日本で取引できる所ある? >>127 全部、株価指数のオプション市場。 KOSPI はもれも今調べているところ。もしかすると韓国に行かないと 取引できない可能性もあるかも。何でか知らないけど、宝くじ感覚で オプション取引する国民性らしい。とにかく出来高は世界一。 調べたらドイツの3倍くらいぶっちぎって1位なのな、やるなコリアン >何でか知らないけど 性格も食い物もアツイ人たちが多い国民性でしょう 俺S&Pが一位かと思ってた 宝くじ感覚ってことはロングが多いのかな ttp://www.orient-trade.co.jp/WhatsNew/keb.html オリエントでできるのかな?N225ボラ低すぎだし良いかも IBで個別株のオプションの場合 証拠金はどういう計算になるんですか? ストライク時に現物買えるだけの金が必要なんですか? >>131 じゃないですけど、そのページはよく読んでるんですが、 スプレッド組むと証拠金は論理的な最大損失額ですむけど、 もし権利行使されちゃったらどうなるんだろう。本当は書いてある のに私の英語力では読み取れないだけだったりして…… っていうか、それを IB に質問するのになんて書けばいいのやら。 差額決済は OK ですかって聞けばいいのかな。 pay or receive the difference? でいいのかな。 現物渡されたら、株の必要証拠金を計算される 足りなければ強制決済されるだけ 口座残高1万ドルで120ドルのプットを権利行使されたばあい 現在値が100ドルの場合は、損失が2000ドル、現物が1万ドル相当 よって口座残高1万ドルマイナス2000ドルで口座残高は8000ドルに減少し 必要証拠金が1万ドルの現物株に対して5000ドルの必要証拠金なので 3000ドルの余 >>135 わかりやすいご説明、ありがとうございます。 $5,000 の証拠金は、株を売ってしまえば戻ってくるのですよね。 それから、コールを権利行使された場合は、株を空売りしたことに なるという認識でよいのでしょうか。 よろしくお願いします。 131です ありがとうございます 他に比べて安すぎるような気がしたので他にも始めるのにあたって 必要な物があるのかと思ってました。 コールを裸で売ることはしないので、実際に権利行使されたことはありません。 おそらくショートポジションということになると思うのですが、経験していない ので断言は避けたいと思います。 現物を保有した状態でのカーバードコールを行使されたことは何度もあります。 当然のごとく現物が持っていかれますw 予想に反して、売っているオプションがインザマネーになってしまうと、いつ行使 されるかわからないのでロスカットするなりの対処が必要だと思いますね。 >>138 大変ご親切な説明、どうもありがとうございました。m(_ _)m そろそろ QQQQ の MACD が買いサインを示しそうですね。 Put の売りを仕掛けるチャンスですね。 なんだか、ここのところ、1か月単位で上昇と下行とを繰り返していますね。 もしよかったら教えてください。 海外のオプションは、個別株、株指数、(商品)の流動性は どんな具合ですか? すなわち先の限月の方が流動性いがいにある、なんてことはありませんでしょうか? それを聞けば市場の具合が推測できると思うので。 その市場に興味があり、投資をしようと思うのであれば 自分で納得がいくまで調べるのが筋だろう なぜ、最低限の努力をせずに安易に他人に質問するのか理解出来ない 断片的情報よりも実地にやった者のまとめの方が手っ取り早いですよ。 ましてコトバの壁もありますしね。 断片情報で誤解する可能性もじゅうぶんです。 また、それほどの重要性はありません。 原油張らなくても株と原油が関係あるのといっしょですよ。 結局OP市場の具合は日本市場にも影響与えます。 いちいちすべてを網羅することはできず、はしょってもかまわんでしょう? 何か相場張るのに、発注システムの質問とかいちいちしてるのと これは意味が違いますよ。 結局、指向するマニアがいるだけで実際実用レベルで打ち回してる マニアがものすごく少ない、ってことはわかりました。 何も言わないごくごく少数の大口プロはいるんでしょうけど、ね。 まあ、そうですよね。 中国人のマニアとか日本市場で打ってきても、たいていは返り打ちでしょうし、 それと似たようなもんだと思います。 すなわち俺は相場マニアであって相場システムマニアではありません。 >>142 相場システムマニアの常套句 香港より日本市場のほうがでかいから、こっちで勝負してる中国人は多いよ 先物はシンガポールでもできるけどオプションはシンガポール流通量が少なすぎるし どうしても大証にきちゃいますね 先物でよく言われる外国人の何パーセントかは彼らですよ まあ、返り打ちってのは当ってるかもしれないけど、日本人だってほとんどは勝ってないですからね >>144 どうもw どうしうち、ってところでしょうか。w わらいごとじゃねーですがw ありさまとか参考になります。 けっこう入って来てるんですね。 バクチ好きですもんね・・・ るーぷは悪く言ってもかまわんですが、 間にヒトに悪いでしょ? しょーがねーなー、ばかは。 どうでもいいが、やるならまず自分で調べろ だいたい質問が漠然としすぎだ ある程度調べて、実際はどうなの?って聞くならわかるが わかりました。もし知っていたら教えてください。 SP500オプションの当限、期近、先限の取引量のだいたいの比率。 先限で1日数枚でも出来高あるのか?(各行使限月ごとに) WTI原油オプションの当限、期近、先限の取引量のだいたいの比率。 先限で1日数枚でも出来高あるのか?(各行使限月ごとに) 多少質問の意図がわからなくても、雑談程度でけっこうですので、 気軽にお答え願えれば幸いです。 ちょっとしか解読できませんが、それなりに参考になりました。 ありがとうございました。 ちょっとしか解読出来ないんだ じゃあ、やめたほうがいいよ ここ 2 日、QQQQ が 20 日平均移動線まで下がって ポジション建て直そうかと思ったけど、昨日は少し 上がったね。 このままプットの売りを手仕舞わずにもう少しようすを 観てみるか。 アメリカの株価指数は方向感のない動きになつてきましたね。 そうだよね。 いつかやってみたいな。アメリカの株価指数先物は。 私は金持ちに入るのかな? 20代で資産3億、現在は30すぎですが6億ほどです 5年で倍にしかなってませんけどね ヌッシー様に比べれば、まだまだですよね レフコは破綻ですか?シカゴダイレクトは大丈夫なんですか?どなたか教えてください。 >>159 直接聞いてみればどうですか? たぶん荒れるだけだから、結果はレポしなくていいよ。 オプションE-MINI SQ。 ES DEC05 1295 C * -1 ES DEC05 1220 P * -2 無事、義務消滅。 $115 げっつ。せこい儲けである。 ES JAN06 1175 P * -1 @ 0.8 ES JAN06 1320 C * -1 @ 0.75 S&P 20 日間ボラティリティで SQ まで 2σ以内。 IB の TWS でオプの損きりを原資産に合わせてできればなぁ。 損きりは売値の3倍って決めてはいるけど、少し相場が乱降下すると すぐひっかかってしまう。。。 米国の利上げ打ち止めが見えないと ES はこの調子で動かずかな。 >>166 出来るよ! 原資産の値動きでアラートかけて、トリガー発動で オプションに仕切り注文を入れる。ためしてみて〜 >>168 詳しくって言われてもな〜、自分でAlarts開いて条件入れてみなよ〜 例えばAAPLが100ドルつけたら、2006JAN 100CALLを成行きで買うとか If the double last price of AAPL is greater than or exactly 100.00 then submit a buy market order for 1 AAPL Option and display pop-up message and flash the row on TWS windows and play sound(Siren). The conditions csn be satisfied durring regular trading hour only. こんな感じだあね、まずは自分でおやり >>169 そこまでは出来てた、でもそれで手仕舞いなの? 1枚買っちゃって終わりなんじゃないの? あとdouble last pricってなんでしょうか? >>170 100コールに1枚売りがあれば、1枚買えば手仕舞いになるでしょ。 ダブルラストプライスは、その値段を2回ヒットしたらという条件 ほら、一時的にスパイクして値段付けちゃうこともあるでしょ。 まあ、普通のシングルでもいいけどさ そうなんですか、ありがとうございます 両建てになっちゃうような気がするんですが 大丈夫なんですね うーんでも default priceとラストプライスしかメソッドのプルダウンに出てこないです もうちょっと調べてみます マジで、ありがとうございます。感謝です、睡眠時間が増えます >>172 IB TWSは両建は出来ないよ、ショートしているオプションに買いを 入れれば自動的に手仕舞い。日本みたいなことはないから大丈夫。 Last Double Last Double Bid/Ask この3つが出るはず、ちなみにうちはTWS Build 853.8 最新のはなんかログイン出来ない不具合が出たので一つ前にしてる IB のアラート試そうと思ってたら朝まで寝てしまった。。。 しかし ES も動きませんな。 op 売りなので結構なのではあるが。 ESのオプションって流動性はどんな感じですか? Yahoo.comでもティッカーにESって入れても見れなくて 先物のほうはbarchart.comで見れるんですけどね 常に数百枚の板はある。 でも OTM だと bid と ask で $0.5 〜 $1 のスプレッドがひらいてるので やりにくいのはあるな。 ども、サンクスです 見ずれ表っすね NQとかYMのオプとかってやったことあります? 指標関連は ES しかないな。 個別株 op はあるよ。 MOT, AAPL で LEAPS とかやってた。 自分も個別ばっかなんで 先物OPもやってみたいなって思って GOOGやSUN、CSCOとかすかね あと個別っていってもいいんでしょうけどSPYとかQQQQとか LEAPSはしかけても買いたい株とかできると崩しちゃいますね、我慢が足らない GMのボラがまた上昇ぎみ 少し売ってみるぞ こえー GM かチャレンジャーだな。 死なないことをいのっている。 ここんとこの上昇で ES JAN06 1320 C @ 0.75 は $1 でロスカット。 パン好きなオレは PNRA って現物をかってみた。 \100 で買った本で知った。 いきなり 3% 下げてるよ。。。 GMのPUT指値に届かずショート出来なかった ボラは降下したね SUNWもボラが50%超えておもしろそう ああ、こんなことしてるといつか破産なんだろうな 以前はゲノム系の高いボラ売って死にそうになったし 金先物のオプションはドコで売買できますでしょうか・・ 先物はIBでECBOTのZG、YGというのを取引しているのですが、 それのオプションに相当するもの?があったらコールを買いたいのです・・ >>184 もれもGMとかIVが50〜70%以上のものをやってたけど、 やぱーり怖くなってやめた。今はINTCとかYHOOとか 30%台のでまたーりやてる。 ところで、IBのOptionTraderでNSM(ナショナルセミコンダクター) の2008年1月限のオプションが表示されないんだけど、 みなさんどうですか? >>185 英語できるならcadentがいいよ 個人なら 海外オプションをはじめたいのですが、どんな証券会社があるのか、手数料の仕組みはどうなっているのか、 どこの取引所でどんな銘柄が上場しているのか等、わからないことばかりで手が出ません。 初心者向けの本、サイトがあれば教えてください。よろしくお願いします。 本なんかに頼らない 自分で切り開く そんな姿勢が大事 頑張れ レスありがとうございます。 これまで国内の証券会社、先物会社でしか取引したことがなく、日経225オプションは経験がありますが、 海外の会社に口座開設したことがなく、海外市場の事情がわからなくて手が出せない状況です。 口座開設の手順は日本の証券会社と同じなのか、入金はどこの銀行からできるのか、出金は日本の銀行口座に振り込んでくれるのか、税金はどうなるのかなどそのへんからわかりません。 海外の証券会社のページを訳しながら勉強していくしかないのでしょうか? 4月限で Covered Call が in して持ち株召し上げられたんですが、 このときも fee (exercise? assignment?) 取られるのって普通ですか? で、図らずも現金に余裕が出来たので、ATM call 1枚売って、 その金で OTM put 5枚買ってみました。ともに5月限。 ちょっとここのところ加熱しすぎと思うんですが。 ありがとうございます。 行使「される」ときも取られるんですが、、、なんか腑に落ちんのですが、しょうがないですね。 ツメが甘かったということで。 >>193 頑張っていきましょうや。 日本での口座開設と手順的にはあんまり変わらないと思いますよ。 当該の会社の手順に従うだけです。とりあえずググってみては? まあ、臆せずにチャットとかメールとかで直に聞くのが一番だけどね。 先物を生んだのは日本だけど オプションを世界で一番はじめに 考えた国ってどこだっけ? チューリップの球根て聞いたことあるけど、発祥はコメなのか? >>199 堂島の米相場 チューリップはデリバティブとは関係なく、投機の走りとして有名。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.1 2024/04/28 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる