0184オプティマルfについて質問です
2008/08/03(日) 17:09:04ID:ZS2jugdPRは1トレードあたりの損失に対する平均収益。Pは勝率。
でいいのかな?
例えば...データが少ないのですが...
総トレード数35。勝ち数15。負け数20。勝率42.8%
勝ち総額 2,189,838.00 負け総額 1,198,325.00
勝ち総数÷15=145,989.20円
負け総数÷20=59,916.25円
145,989.20円÷59,916.25円=2.43R
オプティマルf={(2.43R+1)×0.428−1}÷2.43R
=19.26%(オプティマルf)
これで、あってるのでしょうか?