【資金管理】 マネー・マネージメントについて
やはり定番は ドローダウン×1.5+必要証拠金 ですかねえ。 1トレードあたり、1%の損に抑える。
しかし最近はほとんどの商品が同じタイミングで同じ方向に
動くので死にそう。
おれは複数の銘柄でポートフォリオを組んでいるが
証拠金は資金の30%に抑えるようにしている、それ以上
になる場合は新規建玉は出来ないルール 最大建玉は好機には全資金−1枚の証拠金まで。 通常は全資金の60%位
通常ストップは使わない。手仕舞いは大体数日から二、三週間の間、独自の指標にしたう。 まずは、有効額から実際に運用する額を求める。
運用額=有効額*(1-今回DD%)*if(今回DD>前回DD,1-今回DD+前回DD,1)
各銘柄の
20日高値-20日安値
を基本値幅とする。
例えば、有効額が
150万円→200万円→190万円→250万円→225万円
のように推移すれば、今回のDD%は10%であり、前回のDD%は5%である。
よって、
運用額=225万円*90%*95%=192万3750円
となる。
各銘柄の運用危険性を
基本値幅*倍率
とする。
売買対象とする全銘柄の運用危険性が運用額の25%以内に収まるよう
に、枚数を調整する。
男ならマネーマネジメントなどというセコイ真似はするな。
俺はいつでも満玉投資。これこそ男の中の男! >>10
ぷっ、オカマのチワワみたいな考えやなwww
手張り経験ゼロってバレバレやがなwww
あ、ごめん、ネタにマジレスしてもた‥
ネタやろ? 常に満玉張る
但し、週末には入出金を行い、月曜の口座は
末広がりの108マソ
又は
FEVER77マソ
となる様、調整する 「常に満玉張る」という表現はおかしい。
満玉張ってたら即再起不能になる。
よって継続的に満玉を張る事など不可能。
2回連続で負けたらほぼ死ぬ。 必ず勝てばいいだけじゃん。
必ず勝つ人にマネー・マネージメントが必要か?という点については今後の議論が
待たれるが。 過去も未来も永久に100%の勝率ならMMは必要ないよな。
そんな奴はいないが。 損失の管理と同じに、利益の管理も必要だろう。
PDCAサイクルを回すことの繰り返し。 >>12
式はレンジ抜けからの基調に追従する戦術のためのもの。
基調に追従する際にも、どのあたりで売り抜けたり買い戻したりするのかが問題になるが、
私の方式は現時点での有効額を基準として、売り抜けや買い戻しの基準を設定している。
そのため、資金の増加がなだらかな右肩上がりになりやすく、イケイケの基調追従には収益性で及ばないが、
精神的にはかなり楽になる。 >>17
>必ず勝てばいいだけじゃん
タイムマシンでも持っとんか?
>>20
タートルのアレと比べてメリットとデメリットは? >>22
タートルズの真値幅15日間平均を元にした売買規模の出し方は、そ
の15日間が一方的な上げや下げであった場合と、上下動を繰り返し
た場合とで、売買規模に変わりがないことが最大の問題だと思う。
私の方法では、値動きの20日間全体の形を問題にしていて、一方的
な上げや下げに逆らった大きな売買を行なわないことをより徹底し
ているのみならず、利が乗るにつれて適度に枚数を整理していける
メリットはダマシが減り、ドローダウンが小さくなることで、デメ
リットは収益が減ることだ。
年単位で見て、タートルズのドローダウンはオリジナルが50%くらい、
サンズの改良で23%くらいだと聞いている。私の方法で私の場合には、
今のところ、7%〜10%程度に収まっている。
もっとも、こういう数字は資金額の大きさで激変するから安心でき
ない。資金200万円のときには理論建玉枚数が0.4枚であったので見送っ
ていた銘柄に対し、資金400万円のときには同条件で理論建玉枚数が
0.8枚となり、積極的に攻める方針なら、四捨五入で1枚と見なして
仕掛けることになる。これが吉と出るか凶とでるのかはわからない。
凶が出るのはぉぃたふcけrたんの20日間に最大ドローダウンを更新して
なおかつ負けトレードだった場合。吉凶を判断するには連続勝ち回数と
連続負け回数および20日間に最大ドローダウンを更新する確率計算が必要。
>>24
ある銘柄で、運用額と建玉枚数の関係が次のようになったとする。
50万円≦運用額<100万円……1枚
100万円≦運用額<150万円……2枚
150万円≦運用額<200万円……3枚
特に危険なのは、有効額100万円を超えたとき、150万円を超えたと
きだ。逆の場合、つまり、ドローダウン中は、有効額の一部しか運
用額としないから、危険は小さくなる。
1銘柄あたり50万円、10銘柄に分散する場合には500万円用意すると
いうことで、少なすぎる前提とは思わない。デニスやソロスよりも
初期資金は多いし、バフェットの最初のパートナーシップの1/6くら
いに相当する額だ。 満額張っているがアビ派だから別に痛くもない。
股裂きもあるが、ほとんどは利が乗ってから仕切るしね。
油は21万でワンペア、と考えて、4ペア、5ペアで程ほどに
稼いでいます ソロス、デニス、バフェットが開始したころの
貨幣価値、コントラクトスペックを考慮してるのれすか >>30
山勘だけど:
デニス……最初は400ドルから。1970年のことだから、現在の12万円
くらいかな?
ソロス……最初は6,000ドルから。1950年代のことだから、現在の360
万円くらいかな?
バフェット……この人の最初の投資は25ドルのピンボールマシーン
からなんだけど、株については……うーん、しまった、計算を間違
えていたぞ。現在の合資会社の資金は現在の6000万円くらいかな?
といっても、バフェットの出資分は100ドルだから、あまり自由には
やれなかったはず。てなわけで、半掛けして3000万円くらいかな?
:
著名な大物投資家も最初は少ない資金からスタートしたんですね。
とにかくデービス王朝を参考に倹約して複利運用
で資金を増やしたいです >>31
訂正:
「現在の合資会社の」→「当時の合資会社の」 1970の400ドルは今の1900ドルくらいの購買力だそうで。
簡単に計算できるのでぱっと見るにはいいと思いますよ。
http://eh.net/hmit/ppowerusd/dollar_question.php
>>35
↑感謝
ではでは、1ドル=110円として:
デニス……最初は400ドルから。1970年のことだから、現在の
21万円くらい。
ソロス……最初は6,000ドルから。1950年代のことだから、現在の
450万円くらい。
バフェット……この人の最初の投資は25ドルのピンボールマシーン
からなんだけど、株については、設立当時の彼の合資会社の資金は
現在の8400万円くらい。といっても、バフェットの出資分は100ドル
だから、あまり自由にはやれなかったはず。てなわけで、半掛けし
て4200万円くらいだな。
:
当時とは必要証拠金とレバレッジが違うから無意味な計算。 >>37
必要証拠金は丸代金に連動性があるのは明らかで、丸代金はCPIに関
係が深い。だから無意味にはならないよ。
おれの種銭は5000まんでした
ばあちゃんに出してもらいました
ソロスよりも多いので満足です
がんばります 自信あるときは大きく張り、
微妙なときはほとほどにっていう感じで曖昧にやってたんだが、
このやり方だと負けたときにキツイです。
資金の10分の1なり、2割なり、3割なりって守らないと生き残っていけませんね
>>41
林輝太郎センセの教えに真っ向から反逆してますな(^^;
自分では絶対だと思っていても、相場の確率は常に1/2だ
従って自信のあるときほど玉数を控えめに建てろ、だそうですよ 大体上下10%ぐらいの変動で波を打ちながら推移するから
余裕見て15%として、
1/(15%*レバ30)=0.222…
だから資金の25%ぐらいまでしか建てないようにする。 >>51
どこの市場が、どの期間で、上下10%の変動なんですか?
おそらく日足4本値で調べたと思いますが、市場名と検証期間を併記してください。
ソースを出せないなら、いい加減なことは言っちゃならんですよ。 >>52
独自に調べた一例にすぎないよ。
上下の変動とレバレッジは各自調べればよかろう? そうじゃなくて、>>51はどこの銘柄をどの期間調べたのか教えて欲しいわけです。
独自に調べても結果は同じなんだから、その一例でいいから教えてちょ。待ってるわ マーケットの魔術師たちはほとんどが
最初の小資金を誰もが陥るミスで飛ばしている
そこからの学習と方向転換がすばらしいのだ
ミスとは大もうけを狙い「満玉張る」
希望的観測から「損きりができない」の2つ
古今東西この基本は普遍。
資金が小さいうちに手ひどいめに遭うというのは逆説的に幸運な
ことなのだ。親の遺産なんかで最初から相場師きどりすると
何千万、何億円もとばすことになる。 >>55
そうだよね。
数百マンレベルの時に、全部とばすくらいの目にあっておくと、すごくいい教訓になるんだろうな。
古今東西、「経験に勝る教師はいない」っていうからな。
重要なスレだと思うのでage
「1000%の男」は資金管理の勉強になりますよ。 >>60
科学さん、HPみたけどキャラ変わってないかい?
それにしても早く公開してくださいな、ワクワク。30%からどれだけ増えたの? 現金・預貯金:30%
投資信託:20%
株:20%
債券:20%
先物・為替証拠金:10%
半年に一回、この比率にポートフォリオを調整する。
初心者だが「損の専門家」を自負する俺様に言わせてもらうと、
損切り=損害可能性の限定
では無い。
資金管理とは、損の可能性の見積りとコントロールだが、
円現金自体の価値が下がる可能性があり、
到底、俺様の手に負えないのだ。がっはっは(←ばかか?w けけめどさまのはネタだと思うが、
ほんとにやってるならなかなか秀逸だ。 路伯さんは「ひとつの会社の口座に250万円以上預けない」そうだが、
これは忘れがちな基本かもしれない。このへんもメモしておこう。
(する必要無いよーな気も。あんたの場合・・・