クオンツトレードについて語ろう！

**名無しさん＠大変な事がおきました** · 2012/02/14(火) 22:05:00.19

回帰分析とt検定とマルチファクターについて議論するスレです。
皆さんの意見をお待ちしています。

http://blog.livedoor.jp/kazu_fujisawa/

**名無しさん＠大変な事がおきました** · 2012/02/15(水) 23:45:13.03

ぶりぶり

**名無しさん＠大変な事がおきました** · 2012/02/19(日) 03:25:05.30

これは罠だな

**名無しさん＠大変な事がおきました** · 2012/06/24(日) 20:18:35.88

食えっ！

**名無しさん＠大変な事がおきました** · 2012/06/25(月) 03:23:45.34

CAPMによって、市場インデックスをファクターとし、一時回帰でαとβを使って説明変数を表現。
それを発展してGDP成長率、インフレ率などの代表指標を使って拡張表現したのが、マルチファクター。
ポートフォリオのパフォーマンス評価では、ファーマフレンテの3ファクターが今の標準だね。