テクニカル分析についての素朴な疑問
まずは自己紹介を
大学入って間もない頃、マネーマスターズ列伝を読んでソロスに憧れ、4年間を相場の勉強に費やした先物1年生です。
主にテクニカルを勉強してて、パンダ本読んだりエクセルでシステムまがいのものを作ってみたりもしました。
で、早速ですが、ひとつ疑問を抱くようになったので、スレを立ててみました。
いろんなテクニカル指標を試してみて、最近ときどき思うんですが、
テクニカルって何を使ってどう組み合わせても騙し・シグナルの早い遅いなど何かしら問題があるんですよね
そこで思うんですが、相場張るのは儲けるのが目的で、買ってから上がる・売ってから下がれば儲かるわけですから、
何枚買って、いくら上がったら何枚乗せる、いくら下がったら何枚手仕舞う、という風に
玉の動かし方っていうんですか、建玉法っていうんですか、それともマネーマネジメントっていうんですか、
とにかくそこら辺のことを自分なりにしっかりしたルールを確立できてしまえばテクニカル要らないんじゃないかな？
とか思うわけですが……
これって経験不足な奴が愚痴ってるだけですか？
先輩の方々のアドバイスお願いします m(_ _)m マジレスしてやろう、勝ってる奴は通常の遅行指標の
テクニカル分析以外のものも使ってるんじゃ
それがペンタゴン分析よのう
ペンタゴンは黄金比の集合体でトップやボトムの
時間帯をかなり以前から予想できるのじゃ
いいかペンタゴンじゃぞ 川口の回し者か、それとも本人か・・・
しかし、銘柄ごとに適切なペンタゴンの大きさを見つけなきゃならないから、
時間と価格が１対１のギャントレンドを模索するより面倒くさいと思うが・・・
あと、本人もいってるけど、
あれだけ交点が多けりゃ、現値も、どこかに沿って曲がってゆくわなｗ >>197 うむ。チャートの未来の部分に何かを描ける指標が頼りになる。零均衡あたりも。 最近、Larry WilliamsのUltimate Oscillatorの使い勝手の良さを再発見した。 実況系のスレで、「うは、踏み上げられた助けて＞＜」というレスを見つけたら、
そいつが損切るのを待って戻り売り。
「買ったら暴落＞＜」というレスを見つけたら、そいつが投げるのを待って買う。
負けてる個人の逆をやればそこそこ勝てる。 >>211 トレンドの終点あたりで逆行現象が起こるから大丈夫。 テクニカル分析の情報が載ったブログがあったお。
テクニカル分析で取引してる人にはかなり良いかも。URL→
http://sinnkoukarauri.blog.shinobi.jp/
7日ぐらい前から見てるけど、なかなかいいサイト。
メルマガもあるようなので、登録してみても良いかもね。 >>214
いろんなスレに貼ってるなｗ
FXスレにも貼ってあったし 昔からシステムトレード一本でやってきて今月も今まで通りシステムに従って淡々と取引しているだけ。
ちゃんと利益は出ているよ。
もしかして自分のシステムはかなり優秀なのか？ >>218
今月は動きが単純で、特に優秀ではないシステムでも取れただろう。何しろ、
移動平均単純クロスオーバーでも楽に取れたんだから。 >>219
218は『いままで通り』って書いてるだろ
219は今月も負けたの？ >>220
システムだから、「今まで通り」やるのは当たり前。そして、取りやすい10月が取れたのも当たり前。それだけでは、
「かなり優秀」かどうかはわからない。
過去144日間で、俺の移動平均システムは、
・東京トウモロコシ 約300万円/枚
・東京非組換大豆 約9万円/枚
・東京小豆 1万円弱/枚
・東京アラビカ 15万円/枚
・東京粗糖 31万円/枚
・東京白金 104万円/枚
・東京ガソリン 180万円/枚
・東京ゴム 22万円/枚
くらいの利益を出している。損失を出している銘柄はない。
俺はあまり優秀ではない。そんな俺でも8つの銘柄すべてで取れる相場がここ3年くらいは続いていて、それで
取れてもあまり自慢にはならんと思う。
むしろ、凪状態の相場で、「今まで通り」にやって取れる方が優秀。 言ってるだけの人多いね
書くだけなら俺でも書けるぞと >>221
取りやすいって、なんの根拠が有って言ってる？
誰からとってるの？
取られた相手からすると、なんで10月は」取られやすかったの？
先物はゼロサムなんだぜｗ >>224
ゼロサムでも、戦術と資金額の大きさによって、状況が有利になったり不利になったりする。
トレンドがはっきりしている相場は、単純な戦術を用いていて、資金が比較的小さな個人にとっては取りやすい。
資金額が大きくなると、注文によるマーケットインパクトが大きくなり、単純にトレンドに追従するのが難しいため、
逆張り傾向が強くならざるをえない。そのため、複雑な戦術を用いて大きな額を運用していた人々にとっては、
2008年10月は取られやすかったことになる。
株でも同じようなことで、一日でポジションをひっくりかえせる個人は暴落をなんなく乗り切ったが、機関の成績は
悪化しているところが多い。
俺の移動平均システムも、資金額があと1ケタ増えれば、ドローダウンが大きくなり、もしかしたら年間で
マイナスという銘柄がちらほら出てくると思う。 >>225
逆張りだとマーケットインパクトが無くなるのか？
お前、所々で理論が破綻してるよ
>>226
逆張りでもマーケットインパクトは生じる。逆張りでマーケットインパクトがなくなるとは俺はいっていない。
マーケットインパクトが大きい場合でも、逆張りならマーケットインパクトが運用上の問題になりにくいのだよ。 >>227
それって、『一時的に』 逆方向へトレンド転換させる為の仕掛けって考えていいの？
勿論、その後に利食えるのが理想なんだけど・・・、順方向に仕掛けると相場が短命になるのを嫌ってとか >>228
注文約定の結果として転換するかどうかはわからない。転換すれば勝ち、転換しなければ負け。 諸先輩の皆さま。
テクニカル指標は、次のような３分類で良いのでしょうか？
(1) トレンド・フォロー系：移動平均、Ｂバンド、一目均衡、MACD?
(2) オシレーター系：MACD?、RSI、ストキャス（くらいかな？使えるのは）
(3) いま現在重視すべきは(1)なのか(2)なのか、を判別する系：ADX
よろしければ、修正・追加のほど、お願い申し上げます。とくに(3)への
追加を、切望しております。たぶん、この(3)が最も重要だと思いますので。
また(1)は、オシレーター系としても使えると愚考しますが、いかがでしょうか？
たとえば「＋２σまで上がったら、そこで反落するはずだ」
「雲にぶち当たったら、そこで反転するはずだ」なんてルールを自分で勝手に作れば、
Ｂバンドや一目均衡も、オシレーター指標にもなるように思うのです。
そうなれば(2)は不要となりますので
・監視対象を(1)(3)に絞れて、いざというとき、迅速な判断が
できそうだし、
・また、為替変動やロイターニュースなどの周辺状況も見る余裕が
生まれそうな気もします。
当方の前提は、資金100万円。日経255miniのデイトレで、目標利益額は月15万円。
証券会社はマネックス。手数料は１枚105円、ツールはマーケットライダープレミアム。
使用モニターは、ほぼSXGA×4ですが、これを×6にしようと思ってます。
運動神経は普通。言語的な反射神経は優れますが、視空間的な反射神経は普通です。
毎朝５時半に覚醒、６時半に起床してるので、９時には脳みそ全開です。
以上、どうぞよろしくお願いします。 >>230
移動平均 … 乖離率を使えば逆張り指標にもなる。
ボリンジャーバンド … 幅が広い時には逆張り指標、狭い時には順張り指標。逆張り指標として使う時には、
2日間移動平均と組み合わせるとなかなかいい銘柄が多い。
一目均衡表 … 順張り指標としても、逆張り指標としても使える。変化日を中心とする17日間で、基調転換の
発生確率は日本株で80%程度にもなる。商品先物でうまくいくかどうかは知らんが。
MACD … 順張り指標だよね？
RSI … 14日間RSIで50%を上抜いたら買い入れ、下抜いたら売り込み、10日間経過したら仕切りというルールが
結構使えるので、むしろ順張り系として使ってみてはどうだろうか？
HV … 順張りにするか、逆張りにするかを判定する指標では、HVが信頼性は高い。
ADX … 12日間DI+が同期間DI-より大きく、28日間ADXが30%以上のときに、前日より低く寄り付いたらOOPS買いが
良いと思う。DI-がDI+より大きいなら、OOPS売り。これも勝率80%程度の銘柄が少なくない優れもの。 >>231
私の拙い質問にお答えいただきまして、まことに有り難うございます。
ご回答に沿って、拙いながら売買戦略を考えてみました。
まず、ADXを12DI+ や12DI-と併用し、もちろん他の指標も併用し、
上昇トレンドに乗れた、と仮定します。
（買値の少し下で逆指値注文を入れといてイザというときは自動損切。
上昇トレンドが続けば少しずつ、この逆指値を切り上げます）
その後、トレンドの反転を、どう予測するか。反転したところで、下降トレンドに
売り注文で載りたいんです。（これも逆指値付き）
・Ｂバンドが広ければ、2日間MA（デイトレですと5分間MA位でしょうか？）も併用
・一目均衡表を使う。「変化日を中心とする17日間」は、デイトレですと「２時間」位？
・HVは初めて知りました。ありがとうございます。
・計算式を見ると、「変化率の標準偏差」ですね。似た用途の指標に、
ROC というのがある、というのを『投資苑』で知りました。HV は ROC より
優秀と思ってよろしいのでしょうか？
・これが20を超えるとトレンドが始まり、40を超えるとトレンドが大きく加速または逆転する、
と考えて良いのでしょうか。（20とか40とかの境界値は、銘柄によるんでしょうが）
http://www.kabudream.com/technical/hv.html
・この例ですと、「加速か反転か」を判別するには、はらみ線みたいなローソク足の型も
併せて考える必要がありませんでしょうか？ >>232
俺はデイトレはやらんので、デイトレについて具体的なことは何もいえない。HVについてだけ回答する。
俺はROCよりもHVのほうを採用していた。優劣についての検討はしていないが、HVはブラック・ショールズの
金融理論にも出てくるので、かっこいい。かっこいいことは重要だ。迷った時に、かっこいいやり方のほうが、信念を
貫きやすい。
短中期の分析において、多くの銘柄で、15 < HV < 60となる。HV < 40なら順張り、そうでなければ逆張りが俺の
基本戦術。HVを使うことで、利益 / (利益 + 損失)は1.5倍くらいになっていた。
が、問題もある。HV < 15で順張りがズタズタにされてしまうことがあるし、HV > 60で順張りが大勝利を収めることも
ある。15〜60の範囲を外れた場合について、どうなるのかはあまり知られていない。
今は、自分の分身を4つほど作り、それぞれの分身に違ったことを仮想でやらせ、彼らの成績をもとに自分の
作戦を立てている。
・分身1 … 買い主体だが売りもやる馬鹿
・分身2 … 売り主体だが買いもやる馬鹿
・分身3 … 相場について中立的で、基調に追従する馬鹿
・分身4 … 分身1〜3のうち、一番成績の良い奴に追従する大馬鹿
そして、次の条件を満たす銘柄で単純な順張りを敢行する。
・条件1 分身4は本当に本当に大馬鹿だが、この大馬鹿でも勝てている。
・条件2 分身1〜3のうち2人または3人全員が利益を出している。1人が損失を出していても、その損失は
他の2人のいずれの利益よりも小さく、かつ、分身4の利益よりも小さい。 >>233
再び貴重なご回答、どうも有り難うございました。たいへん励みになります。
ええ、ブラックショールズ式に使われてる以上、HVは、機関投資家にも
愛用者が多いはずなので、自分の投資行動をなるべく彼らに近づける
（ことで結果的に的中率は上がる？）には、ROCよりHVですね。
（それでも区間 [15,60] の外では、用心が必要みたいですね。
他の指標との併用で乗り切れると良いのですが。お奨めはありますか？）
同様に、一目均衡表における「変化日」。これも勉強していきたいです。
というのも実は昨夜、佐々木さんの赤本が届いたのですが、その帯には
「相場の世界で『変化日』が共通語となり始めた」とあるし、
米アマゾンでも Ichimoku と入れると、2004年とか2007年に、
関連書籍で ichimoku が出てきてます。
佐々木さんの本は、今晩、読み始めたいと思います。
>>234
HV < 15については、単に手を出さないということで問題は解決すると思う。HV < 15なら、たとえ取れても
微々たるもの。
HV > 60のほうは重要でありながら、事例が少ないため、検証が難しい。東京パラジウムで発生したことがあり、
それは順張りの大勝に終わった。他には、東証マザーズの個別銘柄でしばしば発生する。
新興株の場合、現存銘柄で売り込みと買い入れ両方を行う順張りにて過去データ検証でトントンであれば、実際の
運用ではほぼ確実に利益が出る。現存銘柄には生き残りバイアスがかかっているが、それがその後の生き残りまで
保証するのではないからだ。
一方、指数先物や商品先物ではそうはいかない。 テクニカル分析は2つあれば勝てる。
3つ以上あっても多過ぎて邪魔になるだけだし、
逆に1つしか無いと何も出来ない。 誰でも自由に書き込み出来る掲示板付きニュースサイトを集めました。2chブラウザを利用すれば、書込み済スレッドや既読スレッド、閲覧位置などが記録されるので複数の既読スレッドを何度も巡回する事が楽になります。
また各サイトツイッター対応。任意スレッドURLなどをつぶやく事によりフォロワーとの情報共有が可能に。タイムライン閲覧位置が記録され操作も格段に楽になるTwitterクライアント利用をオススメします。
【2NN】+ニュース(専属記者のみスレ立て可)勢いランキング。
http://www.2nn.jp/
【草の根Net】+ニュース。マスコミ各社のニュース見出しがまとめて見れるニュース早見比較表あり。
http://kusanone-net.com/news_2nn.php
【二番街】+ニュース板別トップ5。
http://2bangai.net/
【2chTimes】+ニュース。画像多め。関連スレ閲覧可。
http://2chtimes.com/
【速報headline】+ニュース全板縦断勢いランキング。(注)PROXYクリックで閲覧可。
http://www.bbsnews.jp/2ch/bbynews_6.html
【2ちゃんねる勢いランキング】ニュース全板縦断勢いランキング。板別表示可。
http://www.ikioi2ch.net/group/news/
【READ2CH】ニュース全板縦断勢いランキング。板別表示可。過去ログ閲覧可。関連スレ閲覧可。
http://read2ch.com/
【BBY】全+ニュース配信順。シンプル
http://headline.2ch.net/bbynews/
【+板 最近立ったスレ&熱いスレ一覧】全+ニュース配信順。記者別スレ表示可。
http://yomi.mobi/nplus/hot.html
【2ちゃんねるDays】番外。vip、v速、市況板縦断勢いランキング。
http://2chdays.net/read/resph/
【2ちゃんねる全板縦断勢いランキング】番外。過去ログ検索可。楽しい。
http://2ch-ranking.net/
【2ちゃんぬる】番外。ログイン不要過去ログ一覧。
http://2chnull.info/r/bizplus/
【ログ速】番外。ログイン不要過去ログ一覧。
http://logsoku.com/index.php >>272
手法によっては、非常に使えると思うが。
テクニカルは、自分への戒めだ。 223 名前：名無しさん＠大変な事がおきました ：2011/09/23(金) 20:05:05.16 ID:RXw0btoH
マサトは今何やってるの？
224 名前：名無しさん＠大変な事がおきました ：2011/10/10(月) 14:03:33.84 ID:BZVg7vkX
逮捕後、派遣社員で原発の作業員してた。
放射能浴びてるせいか、髪も歯も抜けてたし、もう氏んでるかも。
225 名前：名無しさん＠大変な事がおきました ：2012/03/11(日) 00:21:29.90 ID:HjHXIFik
>髪も歯も抜けてたし、もう氏んでるかも。
そのマサトとやらが何処の誰かは知らんが、ハゲヒコじゃあるまいし
髪も歯も抜けてた？
放射能なんか浴びたって死なんだろｗ？ｗ
ハゲヒコみたいに30年以上この詐欺と賭場の業界に居て
場立以外、何の能も芸も無い人間ですら、天下りの官僚と同じで
リストラ当時50代半ばの年齢でコネで就職して、
一切の労働もせずに楽してメシ食ってキャスターみたいな安っぽい銘柄のタバコ吸うだけの毎日で
現在ものうのうと生きてるんだからｗｗ まぁ〜ねぇ〜
かつてチャート分析やテクニカルで相場は解る！
って豪語していた奴がいた会社が、あっけなく廃業した。
だから自分はどうかと思ってた。
先物は、馬鹿たれや人品賤しい奴の集まりで、
理解もしてないクセして、みんなにべらべら
話していたから嫌悪したけど、改めて学びたいですね。 >>1
テクニカル指標はどれも一長一短？と云うか
全ての局面に１００％通用しうる完璧な物は無いので
『幾つか複数の有力指標が一致して上下いずれかの一方向を示した時』にのみ出動するのが良いと思います
勿論それとて絶対では無い訳ですが、かなりの高確率で勝てます 移動平均線のクロスで勝てる
ボリバン併用で無敵艦隊 基本の積み重ねこそが勝利への近道
曲がり屋や裏目爺に限って
平均線やら酷いとローソク足の意味すらよく分かって無い輩も多い まあ、あれだ、、明いてはいるが、物は見えてない野田な
ちゃんと準備されとるから、それで勝てルンだがの
ま、目が開くまでには修養が必要じゃき直にはなかなかなんよね 移動平均ってトレンド系の割には実線に対しての反応だ遅くね？ ▲▲増田経済研究所、日成ビルドを買い推奨▲▲
増田足で有名な増田経済研究所が、
日成ビルドを黄金銘柄（超お薦め銘柄）として買い推奨している。
★詳しくは、以下のサイトの下部をご覧ください。
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