タートルシステム
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「優れたトレード技術は人に教えられるか？」
二人の優秀なトレーダーが議論したあげく実際に試したら、
生徒の大半が優秀なトレーダーになってしまいました。
ただ教えられた生徒には絶対に内容を漏らさない、という約束があったのですが、
そのうちの一人が本を書いてセミナーまで開いてしまったのです。
これがタートルシステムです。
このシステムについて議論しませんか。
タートルシステム
http://www.turtletrader.com/langja.htm
本「タートルズの秘密」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/detail/-/books/4939103188/contents/ref=cm_toc_more/250-4587936-4178665 みなさん調子はどうですか？
オレはとりあえずリンダラリーをヤフオクにだします。 ﾏｰｹｯﾄの魔術師出版ﾊﾟﾝﾛｰﾘﾝｸﾞ台頭ﾊﾞﾌﾞﾙ崩壊からの回復の3点ｾｯﾄで素人ハメコミ完成 ハメコミって？タートルズの秘密のこと？
それともリンダラリーの本？
まあどっちもそのまま使ってる人はあんまり儲からんかも。
とくにリンダラリー >>581みたいなのはどこでもよく目にする
そして>>582みたいな質問が出ると必ず姿を消して二度と現れないですなぁ（ﾀﾒｲｷ どういじったら機能するかなんて自分で調べればいいのに
利根川「大人は質問に答えたりはしない。それが基本だ。」
「その基本をはきちがえているから、こんな朽ち果てたスレに来ているのだ .....」 もうだめかと思った俺のタートル
7月は爆益で一気に大幅プラスに
継続は力也 i＾＼ ､へ,
| \〉 >─ー―--/´〈\ | ,. ､ / .／
ﾉ 、 --- 、, --, L ,.〃´ヾ.、 / ／
ﾉ / ゝ、i, ,／ ヽヽ ／ |l ',
| （ ● ● ） | r'´ ||--‐r､ ', 明日の寄付きは追証で始まる
ﾉ ミミ, / ▼ ＼ .,..ィ'´ l', '.j '.
/ ミミミ. _／＼_'r '´ ',.r '´ !| ＼
ﾍ彳ミミ ＼.／ l! ....:.:.:.:.:.:ヽ､ ,ｌ ＼
／ ＼＿__ ゝ､.,_ ---‐‐‐----ゝ､ノ
/ （ ﾐ
| ＼_ ,r'´ i
| ＼ ＼___ノ /
Ｑ：つまり、従来のトレンドフォローは役に立たないと？
Ａ：２０年前に有効だったやり方が１０あるとするとそのうち９つは、
ほとんど役に立たない。２０－４０のブレイクアウトシステムは、
１５年前までは有効だった。そこから精度が落ちてきた。 リチャード・デニス氏に聞く――プログラム取引と効率市場、戦略横並び、一方通行に。
収益上げるには逆張り有効
二百ドルを数億ドルに増やした伝説の先物トレーダーと呼ばれる
リチャード・デニス氏は七〇年代後半にいち早くコンピューターを駆使
しシステム取引を始めたパイオニアでもある。市場の変遷ぶりや、コン
ピューターで大量注文を出すアルゴリズム取引が最近の市場に与える
影響などを聞いた。
――七八年にシカゴ商品取引所の立会場取引から離れ、プログラム
取引の世界に身を投じた。八六年にはジョージ・ソロスの一億ドルに匹
敵する近い八千万ドルを稼いだと聞く。当時と比べ市場はどう変わったか。
「三十年前の先物市場は洗練された投資家も少なく、立会場では私
の隣にタクシー運転手がいた。今はシカゴ大学の博士号取得者など頭
脳明晰（めいせき）な人々が電子取引でしのぎを削る。かつての市場は
直接的にではないにせよ我々に相場のトレンドを知らせたが、今は見極
めるのが困難だ。市場は効率性を高め、競争は激しい。資本主義の
あるべき姿だ」
――アルゴリズム取引は市場をどう変えたか。
「アルゴリズム取引はシステム取引の一種だが、基本的にアビトラージ
（裁定）取引であり、非常に小さな価格差をコンピューターが見つけ出し
、売買を繰り返し細かくサヤをとる。問題は、多くのファンド・マネジャーが
同じ戦略で同じ時期に取引し、価格が一方向に動くことだ」
「全員が同じポジションをとれば、市場から抜け出せなくなる。アルゴリズ
ムは通常の流動性がある場合は良いが、非常時には通用せず、使い過
ぎることによって市場に危機を誘発し、悪循環が起きる可能性を劇的に
増やす。最近のゴールドマン・サックスのファンドの多額損失が良い例だ」
「ファンド・マネジャーは『戦略がないからお金を返す』とは顧客にいえない
。その結果、既存のモデルを使って皆と同じような投資に陥りがちになる。
投資家はファンド・マネジャーへの信頼を失っており、マネジャーの淘汰が
起きる」 ――ファンドの損失は信用力の低い個人向け住宅融資（サブプライム
ローン）に端を発した金融不安が背景にある。
「解決には数年かかるだろう。今後の不動産相場は一五％から二〇％
下落し、不動産は楽な投資対象という人々の記憶が消えるまで、最低
十年は低迷する。政府が応急処置を取って問題を先送りにするよりは、
景気後退に入った方がましだ。そうすれば人々がリスクに対してもっと道理
をわきまえるようになる」
――最近の取引手法について聞きたい。
「自己資金を使ったシステム取引だが、市場の声を聞いて柔軟にプログ
ラムを変える。ジャズの即興音楽のようなものだ。昔のようにトレンド・フォロ
ー（相場のトレンド追随型）の手法は取らず、カウンター・トレンド（非追随
型）手法を使い、あらゆる先物を四、五日もしくは三、四週間といったスパ
ンで売買する。二〇〇六年は過去最高の収益を出した」
――八〇年代にトレーダーは天賦の才によるものではないと信じ、ター
トルズと名付けた十数人のトレーダーを育成した。成功するトレーダーの
条件は。
「今の時代に勘だけでは成功しない。数学的、統計的知識は助けになる
が、自分を知り、できないことはしないことが大切だ。学歴に関係なくリスクや
逆境に対処する方法を知る者は強い」
リチャード・デニス氏 先物トレーダー。一九四九年シカゴ生まれ。ディポー
ル大学卒（哲学専攻）。十代で弟がピザの宅配で稼いだ二百ドルを資金に
取引を始め、約十年間で数億ドルに増やした。その後、成功と失敗を繰り
返す。タートルズと呼ばれるトレーダーの育成で有名。大の野球ファンでホワ
イトソックス球団の株主でもある。ワシントンの政策リサーチ団体、ケイトー・
インスティチュートの理事。 新しいタートル本買いましたか
これはお値段もお安くいいですよ
今年はタートルシステムは機能していますしね
昨年は最悪でしたが タートルの師匠がもう機能しねーって言ってるのに、お前は もう機能しないということにしておきましょう
そのほうが都合がいいですもんね >>597
読んだよ。えがったよ。
タートル手法は集合的デリバティブ市場に合わないから
S&P先物は一回も取引しなかったと書かれてますね。 ちょ、俺のタートルシステム 11月は爆益なんですけど
もうサブプライムちゃん最高だよ >>601
システムだけですか？
タートルは実行が難しいといわれてますが、実際に運用してましたか？ システムだけに決まっちよる
2006年に耐えられくてなげだしたわ
あはは タートルシステム爆裂ぼろ儲け中につき
皆様におかれましては気を引き締めて3月もがんばりましょう ああああトレンドフォロー縛上げだから俺もタートルシステムやろうかなというときに
必ずドローダウンの時期に入るんだよな
たのむからちゃぶついてくれよ 2006念の相場になってください 神様 【 固定スプ 】 ODL 最高 【MT４】(579)
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[下7桁]ヒロセFX-MENキャンペーン攻略スレ[7777777](151)
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35歳以上 無職な中高年トレーダースレ Ⅲ年目(970)
【ｽﾌﾟ0銭】トレイダーズFX Part2【すぐ広がる】(124) >>595は面白かった。
リチャード・デニスはタートルズの方法論の有効性を否定しているのではないが、明らかにもっとうまくいくシステムが
あることを示唆し、そのシステムが逆張りシステムであることも明かしている。
どういうシステムなのか、なんとなく想像がつきそう。7つくらいの戦術を切り替えているのじゃないだろうか？ うおおおおおお、最近の急落で
タートルシステム爆益じゃないかああああ
1年以上前に運用停止しちゃったよ >>612 資金の1/4くらいはタートルズ任せにしておくのが、不調時に萎えず、好調時に笑うための秘訣。 タートルたまに大ホームランうつよな。おめっとさん。 初期 中期 後期 末期
毎日夏休みだ ν速は面白い 何をやってたんだ 資格を取るんだ
ヽ( 'A`)ﾉ ヽ( 'A`)人( 'A`)ﾉ 全てが手遅れだ ( 'A`)
（O ） (へ ) （O ） :::::( 'A`):::::::: ＿φ＿__⊂)_
U > U :::::::::(∩∩ ):::::::: ／旦／三／ ／ 今回みたいなビッグニュースが出たときだけトレンドフォローシステムを走らすってのはどうだろう 今年訳が出た
●コペル著「ザ・タートル 投資家たちの士官学校」日経BP \2310
は、カーティス・フェイスの著書よりも役に立つと思うのですが 専業です。
株は逆張り、為替は順張りでやっている。
株は本来価値よりも下がり過ぎた時に逆張りで買う。
為替はトレンドの発生を確認すれば順張りでついて行く。
最初は株から始めたのでその流れで為替でも逆張りしていたがトレンドの力に強引に持って行かれて大損した。
それ以来、為替ではトレンドに逆らわないようにしている。
値動きやチャートを観察しているとトレンドの発生を確認出来る瞬間がある。
その辺は経験や感覚の部分もある。
後はそれについて行くだけ。
トレンド自体は中々発生しないが一旦発生すればそれなりに儲かる。
英ポンド/円なら4円～5円、トレンドが大きい時は10円以上動く。
サブプライムとリーマンショックで退場した人って全員逆張り派ですよね、多分。
為替の場合は退場者の殆どが逆張り派だと思います。
為替市場で長生きしたければ順張りしろってのが私見ですが。
トレンドの発生を確認すれば順張りでついて行くだけ。
ちなみに株式市場の場合は逆だと思っています。
株は本来価値よりも下がり過ぎた時に逆張りで買う。
それが株式市場で長生きするコツです。 為替市場で長生きしたければ順張りしろってのが私見ですが。
トレンドの発生を確認すれば順張りでついて行くだけ。
トレンドを把握する際に短期、中期、長期の移動平均線を観察する事は重要です。
特に全ての移動平均線が収束している時は市場参加者間で価格の合意が形成されているという事なので市場参加者のエネルギーが一点に集まっている事になります。
そして次に動き出す時はそのエネルギーの塊が動くので加速度が増し易いです。
トレンドとは要するに大衆の心理、全体の方向性を意味するのでそういう事です。
小さな雪を掻き集めて大きな雪ダルマを作りそれを転がす様をイメージすれば良いでしょう。
または地震発生のメカニズムを学べば良いでしょう。
地震発生のメカニズムもエネルギーの収束と発散によるものです。 株式市場の場合は逆だと思っています。
株は本来価値よりも下がり過ぎた時に逆張りで買う。
それが株式市場で長生きするコツです。
バリューというのは本来価値より割安という意味だ。
バリュー投資とは本来価値よりも下がり過ぎた株を買う事。
クズはクズのままだろ。
最初から価値なんて無い。
ちなみにバフェットも同じ考え方だ。
この当たり前の事を意外と理解していない投資家が多い。
だからその会社の背景も見ずにスクリーニングによって数字だけを弄り何の価値も無いクズ株に投資して大損する。
大事な事は安値で放置されている理由や背景を探る事。
いつまで経っても安値で放置されている株はもはや割安では無く妥当だと判断されているので誰も買わずに上がらない。
本来価値の高い会社の株は綺麗に反発している。
クズはクズのままなのだから最初から価値なんて無い。 1億ドル稼いでから語って下さい
それまでは黙っていてくらさい ID:F2vDkWzc
微妙に間違えてるしマルチポストだし。。。 今年はもう後半だが
ぜんぜん、儲からん！！！！！
来年に期待だなう >>611
タートルレスですが・・・
タートルスープ使ってるのか？ｗ 2007後半から2009にかけてタートルシステムはぼろ儲けしてそうなんだけど
レスは少ないね >>647
意外にもそれほど大きな儲けにはなっていない。
タートルズの方法論が現実に成功する条件は、値動きが大きいことではなく、値動きが一方的でかつある程度遅いことだ。
仮に、10日間で10倍になり、次の10日間で元の価格に戻るような大きな動きがあっても、値動きが速すぎてタートルズには捉えられない。 板違いかもしれませんが株でタートルシステム使ってる人いますか？
株の違う銘柄同士は関連銘柄に分類されるのでしょうか？ >>650
新興銘柄を除けば、株は基本的にタートルズの方法論と相性が極めて悪い。
やめておいたほうがいいぞ。 キタね
ドローダウンから回復したね
やっぱトレンドフォローは最強だね >>656
同意する。俺も売買の全てをトレンドフォローにすることにした。 タートルシステムで運用しているんだが
もう俺は限界かもしれない >>658
20日間というレンジ設定はもうあまり有効ではなさそうだ。
黄金期のタートルズは相場参加者全体の中ではむしろ短期トレーダー集団だった。1990年代にも、
3ヵ月くらいの期間は「短期」といわれることもあったくらいだからだ。
今の感覚だと、3ヵ月は長期になり、20日間レンジはスウィングとデイの売買にで相当に気まぐれに
なった。ここはいっそ、スウィングの外側の48日間とか55日間みたいなさらに長期にに逃げてみるのが
いいかもしれない。 >>656
それは相場の３割以以下であるトレンド相場に出くわしただけ
７割以上もあるレンジ相場がくれば元通りになります >>661
銘柄によっては、トレンドの方が7割になるのだよ。 トレンドフォローは3割以下の勝ちしかないから
皆が根負けしてやらなくなるのね
そして其の3割以下の勝率でドカーンと稼ぐから
いまだに機能する
続けるにはマニーマネジメントと精神力が必要
凡人にはできない >>663
そいつも銘柄次第だ。トレンドが発生しやすい銘柄とそうでない銘柄がある。
複数銘柄の値動きを反映する指数にはトレンドが発生しやすい。トレンドが発生しにくい
大型株225銘柄の値動きを反映する日経225先物にはトレンドが発生しやすい。
受け渡し現物が存在し、その現物の末端での消費と直結している銘柄ではトレンドが
発生しやすい。アラビカコーヒーの受け渡し現物は、末端での消費と直結していない。末端で
消費されているのは、「モカ」「コナ」「キリマンジャロ」のような産地ブランドで、単なる
「アラビカコーヒー」ではない。だから、アラビカコーヒーではトレンドが発生しにくい。一方、金や白金は
受け渡し現物と末端での消費が直結している。
1人の人間の寿命が尽きた後にも同じ物質として存在しているものにはトレンドが発生しやすい。
この観点からも、金や白金にはトレンドが発生しやすい。 為替もだんだんタートルシステム向きではなくなってきている。 バタチョーーン！
遺憾ではありますが、
監査が入りますので、【証拠書類は隠匿】致しまーーーーーーーーす！！！！！！
モロン将軍談 なにしろ教祖が既にタートルシステムを使っていないようだし。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
