Emini/miniDOW ジャーナル (実トレード報告)1

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/09/02 05:03

アメリカの株価指数先物であるEmini・miniDOWの実トレード
結果を報告します。結果論のいんちきでないことを示すために、
できる限りオーダーはreal timeでカキコします。
ときどきは『なぜこういうトレードをするのか』という相場の
読みみたいのも書きますので、ご意見・ご反論・ご鞭撻などを
お寄せください。
質問にもできるだけ回答するようにします。
参考情報は>>2-4に。たぶん、sage進行の方がいいでしょう。

**chart enthusiast** · 03/09/26 23:33

Eeyore the traderさん　こんばんわ　お久しぶりです

先日の日経爆下げのとき、stop loss 間違えてえらい目にあいました　へこんでます
しばらく　休みです、本業のFXやってます　EUR/USDが毎夜動くので　まあまあですね
CMS使ってますが、stop&limit のdelta&total P/L　を金額で表示（それも円口座なので円で）
してくれるので間違わないですね

自動売買については↓　いまWLD2.1デモ使用中です
metaはだめみたいです　metaのほうがユーザーI/Fがよいので使いやすそうですが
それとディスカウントで$359のほうはend of day対応です　デイトレは$1495します

TSでも自動売買OKですが本家がサポート終了してるので、WLDがよかれと思いますが

WLD3.0＝Automated Trading Execution
http://www.wealth-lab.com/cgi-bin/WealthLab.DLL/getpage?page=wrapup/20030718.htm
free upgrade to version 3.0 $650でお買い得ですよ　お客さん
http://www.wealth-lab.com/cgi-bin/WealthLab.DLL/getpage?page=WLDPricing.htm

**chart enthusiast** · 03/09/26 23:42

追記です
自作ソフトで自動売買するのは、たとえばパケットモニタで調べて、perlかなにかでprice　抜いて
delphiかVCでやればよいと思いますが、たかだか$650のソフトのためにそんな努力は無意味と
思います。多分１月位かかるから　WLDもdelphiで組んでますしね
市販のソフトでトレードに専念したほうがよいでしょ？

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/09/27 05:57

結局、昨夜はエントリ条件が成立せずトレード無しでした。
993でなく995でエントリしておけば、うまく行ったんですが、元々1日の値幅が7.75
(994.25～1002)しかない日だったですから、見送りで全然問題ない日だったでしょう。

金曜を「少し下げて下げトレンドが続いている」と見るか、「ほとんどサイドウェイで
下げトレンドが落ち着いた」と見るか、難しいマーケットになりました。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/09/27 06:01

>>102 chart enthusiastさん　お久しぶりです、やっと戻って来ました。

＞本業のFXやってます　EUR/USDが毎夜動くので　まあまあですね
為替の方がメインなんですね。トレーディング対象を判断する例の基本要素(スプレッドを
含む手数料・レバレッジ・ボラティリティ)を比較すると為替と指数先物はどういう感じに
なりますか？　　為替の方が、手数料が高く、レバレッジが大きくて(指数先物でもCFDの
100倍とかがあるのでこれと比べると大差ない?)、ボラティリティが小さい、という印象が
あるのですが。ボラティリティは最近は為替でも結構大きそうですね。あと為替は"介入"と
いう意図的な大きなスパイクがあるので、これの扱いが難しそうです(頻度が低いから
あっさりあきらめちゃうのかな)。

＞stop&limit のdelta&total P/L　を金額で表示
実行される前のオーダーのP/Lも見えるなら間違えませんね。いい仕掛けですね。

MSは確かに最近ははやっていないみたいようです。
TSはTS自身がBrokerになっちゃったようなので Softwareだけで使うには使い勝手が悪いのしょうか。
でもWLDもBrokerをやっていますよね。こっちもいずれTSみたいになっちゃうのかな。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/09/27 06:03

>>103
＞たとえばパケットモニタで調べて、perlかなにかでprice　抜いて
IBのTWSならAPIが公開されていて、データを取ったりオーダーを出したりできると思います。
http://www.interactivebrokers.com/html/webhelp/Interoperability/About_DDE.htm
DDE,ActiveX,Socket,JAVA APIとなんで４種類もインターフェースがあるのか私には不明です。
パケットモニタ式だとなんかの都合で仕様が変わったら、全部こっちで対応するしかないですが、
IBの場合ちゃんとAPIをユーザーに公開していて、このAPIを使うツールはフリーのも有料のも結構
出まわっているので、
http://www.interactivebrokers.com/toolbox/servlet/FreelanceTools.current
http://www.interactivebrokers.com/html/tools/commercialTools.html
これらが突然全部動かなくなるような変更はしないと思います。
トレード戦略のアルゴリズム自体はchart enthusiastさんならC++とかでがんがんコーディング
できそうですから、わざわざTSとかWLDみたいなプログラムトレード用ツールを使うまでもなく、
VCやdelphiからTWSのAPIを呼べばプログラムトレードシステムができてしまいそうです。

**chart enthusiast** · 03/09/27 10:56

Eeyore the traderさん　おはようございます

私がメインで使ってるブローカーはCMSです　少々サーバーが弱いです
他に海外ブローカー２社使ってます
手数料は　０です　

http://www.cms-forex.com/

スプレッド＆手数料はこんな感じですね
CMS FX ASIA(MS-IB) 国内オリエント
手数料　 0 5000円　　　　　20000 10000(日計り)
レバ　 400　　20　　　　　　　10
AUD/USD 10　　10 --
EUR/USD 3　　 5 5
GBP/USD 4 5 --
AUD/JPY 10 10 10
EUR/JPY 4 5 5
USD/JPY 4 5 5
GBP/JPY 8 10 10
USD/JPY 3-4 5 5

基本的にクロス円はあまりやりません　だから介入関係ないです
EUR/USD だと、３Tics 以上動けば利益出ます
ドル円クロスで　国内業者だとスプレッド＋日計りで15なので20銭動いても利益
なしですが　CMSだと10万通貨で11000円の利益になります
私はちまちまと30-40万通貨*20-40Tic抜き=$600-1600/day を目標にしています

**chart enthusiast** · 03/09/27 10:59

↑　20銭動くと国内5000円 CMS16000円ですね

トレードソフトはWLD使おうかと思ってます　3.0　IB自動売買良いですね
object pascal なので簡単ですし、スクリプトは自分で書かなくても山のように公開されているので
ここの掲示板あたり参考になると思いますが
http://swingwaver.com/

03/09/27 12:49

買い下がり、やけくそで。
http://www.tradetrek.com/NN/default.asp?symbol=SPY

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/09/29 20:24

今日のオーダーです。

Buy Limit　　994
　Sell　Limit　1000
　Sell　Stop　989

この辺で反発があるだろうと読んで、>>109のNeural Networkの予想
(これどのくらい当たるんだろう？)と同じ、LONGです。

>>107-108 chart enthusiastさん
為替も海外ブローカーだとずいぶん手数料が安いんですね。
確かにEURUSDなら介入もないし、ボラティリティもあるのでトレード対象としては良さそうです。
WLDがIBに対応したんですね。為替もシステムトレードも少し調べてみよう。

>>109
未来のチャートを堂々と載せるとは面白いサイトですね。
過去のトラックレコードとかないのかな。

**名無しさん＠大変な事がおきました** · 03/09/30 01:03

>>110
おー！994からの反転と1000。抜群の読みですね。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/09/30 05:21

結果報告です。久々の勝ちトレードになりました。

　09/29　10:06:21　Buy　 994
　09/29　11:00:50　Sell　1000　+6pt (+$295.2)

>>111で書いてもらったように，今日のLOWは993.25なので994のエントリは
上出来でした。HIGHは1005.5ですから、もっと利益を取れたのですが、
ここを追わないのは私のスタイルですから良しとしましょう。

TICK:839は上げ、TRIN:0.87でやや上げを示していますから、
ここ数日の下げトレンドは脱出したようです。

03/09/30 08:23

≫HIGHは1005.5ですから、もっと利益を取れたのですが、
≫ここを追わないのは私のスタイルですから良しとしましょう。
尻尾を取って頭はくれてやるスタイルですね　みごとだ
Eeyoreさんのトレードって　どう考えてもデイトレードとは違うし
もちろんスイングでもないし　こういうトレードってなんて言うんですか？

**chart enthusiast** · 03/09/30 10:32

Eeyore the traderさんおはようございます

為替の方はおとといあたりからドルクロスがやけに大きく動きます
私の場合は４０tics抜ければ最良としていますので、早ければ20分位、利益が
大きく出ているときはストップとリミットかけてほかしておきますが
先日、窓を開けて大変なMCついたといううわさを聞いてから、（レバ100倍以上なので）
オープンポジション持ってるときは一応PCとにらめっこしてます
４０万通貨だと、１Ticsで￥4000-＄40になるのでかなり大きいです。
EUR/USDならコミッションなしのスプレッド３だから、再エントリーの方がよいですからね

WLD3.リリースされましたね。マニュアルえらく枚数増えました
やはり全部英語だとわかりづらいので　翻訳の王様で訳してます（PDFなので）

DJ,NQ,SP500,CAC,DAX,FTSE の１、１０、６０分足２年分ほど入手したので、
検証してます。WLDだと足変換も簡単ですね

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/09/30 20:42

今日のオーダーです。

ESZ3
Buy Limit　　998
　Sell　Limit　1005
　Sell　Stop　993

NQZ3
Buy Limit　　1326
　Sell　Limit　1426
　Sell　Stop　1246

予定どおりLONGです。ちょっと強気に目標利益を+7(前日HIGH付近)にしました。

NQもオーダーを出しました。これはスイングトレードのつもりなので、
CoverとStopのオーダーは念のため出しただけで、今日このPriceになることを
予想している訳ではありません。状況を見ながら変更すると思います。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/09/30 20:44

>>113
＞こういうトレードってなんて言うんですか？
さあ、なんて言うんでしょうね。基本的にはOvernightポジションをできるだけ
持たないようにしているので、デイトレードと言っていいと思うのですけど。

>>114　chart enthusiastさん
為替はドルが暴落(とまでは行かないのかな)みたいで、すごいボラティリティですね。
為替は24時間でGAPが無いと聞いていたのですが、完全にそういう訳でもないのですね。

WLD3.0 ちょっとサイトをのぞいてみました。これで何でもできそうで、面白そうです。
Pascalは遥か遠い昔に習ったことがあるのですけど、もう全部忘れてしまいました。
システムトレードも興味が出てきたので、ゆっくり勉強してみます。
私のトレードスタイルがプログラム化できるといいんですが。

**chart enthusiast** · 03/09/30 23:02

Eeyore the traderさん　こんばんは　今日は朝方介入入ったようですが、焼け石に何とやらですね
為替はボラティリティがないどころかジェットコースターのようですよ
デモ口座で、8月末にEUR/USDLONGで20万EURおいたままにしてあったのですがさっき見たら
利益が2万＄になってましたリアルだったら良かったのに
やはりリアル口座だと不安なので、そこそこのタイトストップにしてしまうからいけないんですね
１０万＄位の資金ためて、レバレッジ20倍位でできるまでは我慢ですね
今日は、いまいち動きがわからないので、もう寝ます、最近はJSTで9時、16時、23時頃大きく動きますね

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/01 06:05

結果報告です。
ロスカットでした。強気過ぎましたね。990くらいでエントリすべきでした。

ESZ3
　09/30　08:40:52　Buy　 998
　09/30　14:46:11　Sell　993　-5pt (+$254.8)
NQZ3
　09/30　08:24:29　Buy　 1326　(HOLD)

ESとNQのポジションを同時に持った時に、Cover Orderも追加ポジションを
作るオーダーとみなされたらしく、Cover/Loss cutともキャンセルされて
いました。それで、朝起きて急いでCoverとLoss cutのオーダーを入れたの
ですが、あっさりLoss cutにひっかかりました。
本来は朝のうちにLoss cutしていたケースなので、結局同じですが。

NQの方は中途半端に高いPriceでLONGポジションを持つことになり、
がっかりです(現在、含み損-20.75、-$415)。

>>117　chart enthusiastさん
為替はすごいですね。私の場合は当然トレード口座はドル建てなので、
円高だと目減りしてしまう気がして、ちょっと悲しいです。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/01 06:08

>>118 訂正　ドル表示がプラスになっていた。
ESZ3
　09/30　08:40:52　Buy　 998
　09/30　14:46:11　Sell　993　-5pt (-$254.8)

**chart enthusiast** · 03/10/01 11:53

Eeyore the trader さん　こんにちは
米国下げましたねえ、夜はブルームバーグとCNBC切り替えてみているのですが
ミシガン大学の発表は影響あるのでしょうか？

昨夜はロスカットされた直後に介入が入り、おかしなポジションをとってしまい、
その上ヘッジポジションまで建ってしまったので、今朝、チャートとにらめっこしながら
少しづつクローズしていって、何とかぎりぎりの損で免れました

WLDはscriptのpascalだけ理解できればよいのでこの本で十分だと思いますよ
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4756142281/qid=1064975477/br=1-1/ref=br_lf_b_0/249-9223815-8846710

あとはHPに他の方の作ったものなど公開されているので参考になると思いますが

私は　C、VB、ASMしかやったことなかったのですが変数の型宣言が厳格なだけですね
WLD3.0デモ１ヶ月できるので（OS入れ替えれば何度でも　藁）試されたらよいかと
2-3回分のロスカットで購入できるので、まあリーズナブルだとは思いますが
30分足だとどうしてもドローダウン大きくなるので、5-10分足でシミュレートしようかと思ってます

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/01 20:05

今日のオーダーです。

ESZ3
Buy Limit　　993
　Sell　Limit　999
　Sell　Stop　988

今日はサイドウェイの展開という読みです。

>>120　chart enthusiastさん
＞ミシガン大学の発表は影響あるのでしょうか？
この手の指数の影響は１個だけでは大きな影響はないようですが、
いろいろな指数がみんな好調だったり不調だったりすると、それなりに
マーケットは反応すると見ています。

システムトレードだとバックテストのためにマーケットデータが要りますよね。
>>114で
＞DJ,NQ,SP500,CAC,DAX,FTSE の１、１０、６０分足２年分ほど入手したので、
と書かれていますが、これはどこかのデータを購入されてのでしょうか？
それともfreeであるのでしょうか？
1分・2年分だとすごい量になりそうなので、CDROMとかを買うことになるのかな。
WLDプログラム自体は1ヶ月デモがあっても、マーケットデータは買わないといけない
としたら、ちょっと試すにもお金がかかっちゃうのですかね。

**chart enthusiast** · 03/10/01 23:01

Eeyore the trader さん　マーケットデータは、無料ならここです　
http://ods.dukascopy.com/free/exp/
dataはFX（クロス円はUSD/JPYのみあとは***/USDです）
USA,EUのINDXおよび主要株（GE,CISCO等） tics,1,10,60min,1day取れます
１分で約２年ありますCSVです
問題があり、時間はGMT 5Hほどずれてます、時間外、休日データもアリ
私はGMTは無視、時間外データはEXCEL VBAで削除してますVOLUME=0 price変動なしを削除）
だからあまり性格ではないですが、まあ傾向つかむには問題ないかと
WLDは時間足変換できるからよいですね
さすがに１分足はDLLもかなりめんどくさいので10分使ってます
INDXは1、10分で約10月分ありますがDOWで8000data位（10分）です

有料はここ　http://disktrading.is99.com/disktrading/

有料はここ　　http://disktrading.is99.com/disktrading/

**chart enthusiast** · 03/10/01 23:11

N225は、上記データにないので、hansengはGCI CFD使っているのでGCIチャートのデータです
このデータも気をつけないとN225が4000円に落ちてたりするので、要チェック
といっても、チャート表示すればおかしいのわかるので、異常値は適当に修正してます
http://64.227.153.165/cfdchart.htm

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/02 05:20

今日はエントリプライスまで下がらなかったため、トレードは無しでした。
火曜と水曜が逆になれば良かったのですが、なかなかうまくいかないですね。
LOW:997～HIGH:1016.5と１日の値幅が19.5もあった今日みたいな日で勝てないのは
ちょっと残念です。
スイングのNQの含み損が解消して含み益になったので良しとしましょう。
TICK:1049、TRIN:0.79と完全に調子を戻しているので、明日はまだ上がるでしょう。

>>122　chart enthusiastさん
結構freeのデータもそろっているのですね。気が向いたら少しやってみよう。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/02 20:16

今日のオーダーです。

ESZ3
Buy Limit　　1012
　Sell　Limit　1019
　Sell　Stop　1007

まだトレンドとしては上がり続けるという読みですが、
一度は1000くらいまでプルバックするという予想です。

**chart enthusiast** · 03/10/02 23:27

Eeyore the traderさん　こんばんは

USD/JPYは朝起きたら介入終わったあとでした
今日はブローカー（CMS)のサーバー調子悪いため休みます　FXCM使えばよいのですが気が抜けてしまいました
いつも使っているチャートも、一番使いやすいところの一番もとのサーバー落ちてるみたいでどこのブローカーもだめです

ところでいつも Limit Ent. ですよね？私はFXもINDXもstop Ent. しかしないのですが、国内ではカブドットコムとひまわり
だけしかできなかったと思いますが Limit Ent.はリスク高くないですか？
どういう指標でLimit Ent 何でしょうか？差し支えなければ教えてください

WLD3.0試していますが、60000DATA以上ある１０分足でも結構速く解析してくれますね
EXCEL VBA ではPC固まってるのじゃないかと思うくらい遅いのですが
ちなみに　私のメインPCは　CEL2.0G 750MB MEMORY 19INCH LCDです

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/03 07:57

結果報告です。勝ちトレードでした。

　10/02　08:44:15　Buy　 1012
　10/02　09:10:10　Sell　1019　+7pt (+$345.2)

今日のLOWは1011.50なので、1012entryは絶妙でした。
HIGHも1021までしか行かなかったので、1019coverは上出来でしょう。
チャートを見ると、1012entry/1019coverの26分間のHOLDって、嘘みたいにうまくいきましたね。
今日は時間が遅いので、今夜の予想はまた後で。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/03 10:34

>>126　chart enthusiastさん
＞今日はブローカー（CMS)のサーバー調子悪いため休みます
為替は比較的弱小ブローカーが多いので、サーバーの安定性は問題のようですね。
IBも時々落ちているようですが、１日で10分くらいしかloginしない私には影響無しです。

マーケットの方はこれで10月になって2日続けて上げましたし、TICK:585,TRIN:0.79ですから、
明日はまだ上げだと思います。下げるとしたら明後日の金曜という読みです。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/03 10:36

>>126　chart enthusiastさん
＞どういう指標でLimit Ent 何でしょうか？差し支えなければ教えてください
お、するどい質問だ。長くなりますが、説明してみますね。
私も初めは教科書どおりボラティリティブレークを狙うためにStopオーダーでエントリしていました。
(今でも状況によってはStopエントリを使う場合もあります、>>15 [b]とか)

ところがEminiはスパイクが多いので、実際にはブレークしていないのにStopにひっかかって
エントリしてしまい、その後マーケットは逆に行ってあっさりロスカットというケースが多い
ことに気がつきました。予想したトレンドと完全に逆に行くなら諦めもつきますがトレンドと
しては読みどおりなのに、ロスカットもスパイクにやられてしまうケースが多々ありました。

例えば、昨夜の例だと(説明はチャートを見ながらでないと判りにくいです)、
http://charts.barchart.com/chart.asp?sym=ESZ3&data=Z10&date=100203&den=MED&evnt=ADV&grid=Y&jav=ADV&size=D&sky=N&sly=N&vol=Y&ch1=013&ov1=021&code=BSTKIC&org=stk
トレンドは上げだと考え、レジスタンスが1017位だと思って、Buy stop 1017.5(これは相当安全を
見た(高い)数字です)のオーダーを出したとすると、7:30に1018.25を付けたのでこの時点でエントリ
します。ところが、その後マーケットは逆行し、8:40には1011.5を付けます。これに耐えるには
6.25ptのロスカット幅が必要ですが、私のロスカットは5ptなのでここでアウトです。仮に6.25ptの
ロスカット幅でエントリしたとしていれば、利益を得ることができますが、この日のHIGHは1021
なので最善のプライスでcoverしたとしも3.5ptの利益しか得られません。
つまりシンプルなボラティリティブレーク戦略は通用しないのです。

そこでこのスパイクを逆に利用して、スパイクを想定したトレードをするようにしたのです。
単純に上がるか下がるかだけを予想して、あとはある程度のスパイク(直近数日くらいの
ボラティリティを参考にして)を予想して、エントリプライスを決める訳です。
ですから、押し目を狙う手法と同じようにLimitオーダーでのエントリになる訳です。
結構ロバストな手法だと思っているのですけど…

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/03 20:08

今日のオーダーです。

ESZ3
Buy Limit　　1016
　Sell　Limit　1026
　Sell　Stop　1011

マーケットは好調なので強気に目標利益+10を狙ってみます。
ロスカットはいつもどおり -5。

**chart enthusiast** · 03/10/03 22:01

Eeyore the traderさん
なるほど、逆にプライス変動激しくないからできる技なのかもしてないですね

今日、例の無料データのDOW 10分足1年分で　EXCELで簡単な計算してみました
私の場合はspredになるので、SP5tics MA20で終値がMAと同じ方向で抜いたら
終値でポジたて　損きり＆利食い目標で計算　まあまあですね
もう少し確認したら報告します
WLDと異なり、データの数値が見てるからエクセルも悪くないですね

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/04 06:33

今日はエントリできずトレード無しでした。

朝の上げはすごくHIGHは1038まで行ったのですが、最後は落ちてしまいCLOSEは
1028.5でした。この最後の下げは、ウィークトレーダーがポジションをクローズした
ものでしょうから、あまり心配ないと思います。この下げのおかげで、かえって来週
上げ続け易くなったような気がします．
失業率も変わらないし製造業の就業者数は依然として減っていて、統計数字は
良いとは言えない数字だったんですが、すごい上げでした。なんか買うきっかけを
待っていて、「negative surpriseさえなければ買い」という感じです。

>>131　chart enthusiastさん
＞MA20で終値がMAと同じ方向で抜いたら終値でポジたて　損きり＆利食い目標で計算
こういう簡単なルールでもうまくいくんでしょうか？
『ランダムにエントリしてもロスカットとカバーをうまくやって、マネーマネージメント
さえしっかりしていれば、利益を上げ続けられる』という話をどこかで読んだことが
あるような気がしますから、トレードはやり方次第なんでしょうね。
損きり＆利食い目標を固定でなくて、直近のボラティリティとかで調整すると面白そう
ですね。こういう実験が簡単にできるのはシステムトレードの良い点ですね。

**chart enthusiast** · 03/10/04 11:20

Eeyore the traderさん
タイトストップにして、プライスが有利に動いたらストップとリミットをちょこまかと変更していけば
システムで見なくても、チャートでMAの定数変えただけでもある程度わかりそうです・

・プロは特殊でマイナーなテクニカルはあまり使わないそうで。MA、一目均衡（N225)、トレンドラインと
　RSI,RCI,％ｋ、MACD、DMIなどのうちひとつを使うそうです

システムトレードで、ふと思った疑問というか実際とちがうなーと思ったことがあり、考え込んでしまいました
それは、エントリーはよいのですが、利食い・損きりのときに見るプライスです。
始値でどちらかに引っかかっているか、片方だけならばよいのですが、たとえばロングで低値がロスカット、
高値がリミットにかかっていた場合、実際にはどちらが先に起きたかわからないですよね
私は安全を見てロスカットを先に計算したのですが、先にリミット計算すると、結果がえらく違います
エクセルを使ったソフトや売買時のデータ記録しているソフトなら確認できますが
そうじゃないとブラックボックスのようなソフトで　システムで大もうけ⇒リアルであぼーん　がありえますよね

今週は、TFブレイクアウトをプログラムして少しモディファイしてみようかと思っています

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/05 23:25

スレが始まって1ヶ月経ったので、まとめを書いておきます。
途中、出張が入ってしまったので実質3週間分の結果です。

ES
　09/02　09:17:09　Buy　1005.00
　09/02　11:18:24　Sell　1013.00　+8pt (+$395.2)
　09/03　16:10:22　Buy　1026.50
　09/04　08:55:08　Sell　1026.75　+0.25pt (+$7.2)
　09/04　09:26:37　Buy　1023.00
　09/04　12:42:58　Sell　1029.00　+6pt (+$295.2)
　09/05　07:31:44　Buy　1023.00
　09/05　10:25:15　Sell　1029.00　+6pt (+$295.2)
　09/09　03:57:06　Buy　1030.50
　09/09　09:00:16　Sell　1025.50　-5pt (-$254.8)
　09/10　08:46:00　Buy　1018.50
　09/10　13:29:02　Sell　1013.50　-5.5pt (-$279.8)
　09/29　10:06:21　Buy　 994.00
　09/29　11:00:50　Sell　1000.00　+6pt (+$295.2)
　09/30　08:40:52　Buy　 998.00
　09/30　14:46:11　Sell　 993.00　-5pt (-$254.8)
　10/02　08:44:15　Buy　1012.00
　10/02　09:10:10　Sell　1019.00　+7pt (+$345.2)

合計 +17.75pt (+$844.3)　手数料 $43.2

NQZ3
　09/30　08:24:29　Buy　 1326　(HOLD)

前半は好調でしたが、中盤は不調、後半は五分五分という成績でした。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/05 23:25

手数料激安の"IBでESをトレード"でしたが、それでも利益の4.9%を手数料で
持って行かれています。EminiでもIBの２倍のブローカーは結構ありますし、
株だとしたら往復$20くらいですから、20%も手数料で引かれるところでした。

9/2のLONGポジション1005をHOLDし続けて、10/3のCLOSE 1028.5で
カバーしたとすると、+23.5pt (+$1170.2)となりますから、「毎日一生懸命
オーダーを出していたのはなんだったんだ」という感じです。

>>133　chart enthusiastさん
＞たとえばロングで低値がロスカット、高値がリミットにかかっていた場合、
＞実際にはどちらが先に起きたかわからないですよね
ちゃんとやるには日足だけでなく１時間足が必要だと思います。１時間足でも
HIGHとLOWが両方ともひっかる場合もあるでしょうけど、可能性は大分低い
はずです。確実にやるにはTickデータを使うしかないんでしょうが入手が大変
そうです。>>131で10分足を使っているように書いてありますが、10分足なら
ほとんどこういう問題は起きないのではないですか?

**chart enthusiast** · 03/10/06 00:13

Eeyore the traderさん
長期で持てばよいのはどの市場でも同じですよ。資金さえあれば
私のデモトレでEUR/USD20万通貨ロングで１ヶ月で＄2万利益なんて典型的です
ちなみに証拠金は＄５００　スプレッド３だから実質手数料は＄６０ですしね
デイトレばかりだと少し疲れるので、前にやっていた香港株も含めて見直しします
ブレイクアウト手法で少し単位落として、トレンド反転するまでキャリーしてみようかと
思います。２万通貨なら150tics動いても30000円ですから。
N225のように窓を開けるマーケットは怖いですが

＞１０分足なら問題起きない？
そうですね、結局　足の単位ではなく、足に対するロスカットとリミットの幅
との関係ですよね。為替のようにいままで３時間も上下１０しかうごぁなかったのが
いきなり４０－５０も上下する場合は例外ですから
ただ、ブレイクアウト手法ならほとんどありえない問題ですね
さすがにブレイクアウトでは1-10分足になりますね

WLD3.0 リアルタイムでは少し不安定のようですね
http://money.2ch.net/test/read.cgi/deal/1064800791/-100

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/06 20:22

今日のオーダーです。

ESZ3
[a] Buy Limit　1028
　　　Sell Limit　1036
　　　Sell Stop　1023
[b] Buy Stop　1040
　　　Sell Limit　1046
　　　Sell Stop　1035

NQZ3
Buy Limit　1410

まだまだ上がると見て、いつものスパイクを狙ったLimitエントリ(戻りは少ないと見て
高めのプライスでエントリ)と前日HIGHでのStopエントリ(ブレーク狙い)の両方を出しました。
最初のオーダーの利益目標は+8で、これは前日HIGHの少し下狙いです。ロスカットはいつもどおり -5。
まだ、今日も大きな上げがあると、そろそろNQのスイングトレードの目標利益に届きそうなので、
カバーのLimitオーダーを出しました。

>>136　chart enthusiastさん
＞長期で持てばよいのはどの市場でも同じですよ。資金さえあれば
しかし、いつかはやって来る長期下降期間(昨年後半とか)と単なる波を区別するのが難しいですよね。-
$10,000の含み損を何ヶ月もかかえることは私には精神的にできないです。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/07 05:51

結果報告です。
Sell Limit 1036は欲張り過ぎで届かずでしたので、朝にいつもの+6目標にプライス変更して
(Sell Limit 1034)、GLOBEX再開後(15:30)すぐに実行されました。

　10/06　08:44:13　Buy　 1028
　10/06　15:32:38　Sell　1034　+6pt (+$295.2)

今日のLOW:1027、HIGH:1035と狭いレンジの日だったので、いつもどおり+6は充分でしょう。

>>137の訂正
Buy Limit　1410
↓
Sell Limit　1410　　(Buyじゃさらにポジションを増えちゃう)

**chart enthusiast** · 03/10/07 14:05

Eeyore the traderさん
＞$10,000の含み損を何ヶ月もかかえることは私には精神的にできないです
私ももちろんそんなことはできません。少し、取引単位を小さめにした設定のほうで
スイングトレードを実験してみることにしました。あと、デモ口座のほうでも
WLDの3.0ほうは、PC数台あるので、とりあえずWin2000であればめんどくさくないので、しばらく
デモで使っていきます。
　

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/07 20:43

今日は夜間の動きがよく判らない動きをしている(1034→1028まで6ptも下げ)ので、
トレードはお休みすることにしました。

>>139　chart enthusiastさん
ボラティリティの大きいマーケットでスイングトレードをやると、かなりの
含み損を抱える必要があるので、あまり好きではないです。利益/手間とかを
考えれば、スイングトレードの方がいいのですけど、精神的にはデイトレードの
方が楽ですね。

**chart enthusiast** · 03/10/07 22:57

>>140 Eeyore the traderさん
もちろんあまりに大きなhy組損は考え物です
ただし、私が取引しているCFDではDOW １ticks=$5ですから１００動いても５００損益
だから１単位ならそんなに心配しなくてもOKです+

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/08 20:33

今日のオーダーです。

ESZ3
[a] Buy Limit　1033
　　　Sell Limit　1039
　　　Sell Stop　1028
[b] Buy Stop　1040
　　　Sell Limit　1046
　　　Sell Stop　1035

NQZ3
Sell Limit　1430

いつものLimitエントリとブレーク待ちのStopエントリのふたつです。
あとNQのLimit Sellのプライスを上げました。

>>141　chart enthusiastさん
Dowなんかだと300くらいのStopにしないとスイングは難しいと思います。
R/Rをそれなり取るには、目標利益+400、ロスカット-300くらいの
結構大きなトレードをする必要がありそうな気がします。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/09 07:28

結果報告です。
エントリはできましたが、CLOSEの15:15までポジションをHOLDしたままでした。
ちょっとはプラスだったので、さっさとカバーしてしました．

　10/08　09:52:40　Buy　1033.00
　10/08　15:57:09　Sell　1033.75　+0.75pt (+$32.7)

LOW:1029がその後のHIGH:1037(１日のHIGHは朝方の1039.75)ですから、エントリプライスが
高過ぎましたね。結果論だけを言えば、1039でSHORTすべきでしたが。
いずれにしろ、１日のレンジが狭いサイドウェイの日だったので、マイナスになければOK
と考えましょう。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/09 07:32

日本語がおかしいところがたくさんあった
：ちょっとはプラスだったので、さっさとカバーしてしまいした。
：LOW:1029でその後のHIGH:1037(１日のHIGHは朝方の1039.75)ですから、
：いずれにしろ、１日のレンジが狭いサイドウェイの日だったので、マイナスにならなければOK

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/09 20:18

今日のオーダーです。

ESZ3
[a] Buy Limit　1032
　　　Sell Limit　1038
　　　Sell Stop　1027
[b] Buy Stop　1040
　　　Sell Limit　1046
　　　Sell Stop　1035

ほとんど昨日と同じですが、Limitエントリプライスを1ptだけ下げました。
1040をなかなか越えられませんが、今日あたりブレークして欲しいところです。

03/10/09 23:09

18-Sep-03 S&P500 BUY mkt close
9-Oct-03 S&P500 CASH mkt close

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/10 05:39

結果報告です。ついに1040をブレークしました。

　10/09　07:34:28　Buy　1040
　10/09　10:32:34　Sell　1046　+6pt (+$295.2)

朝方、一気に上昇して1044.5まで行き、その後じわじわと1047.25まで行きました。午後は1033.25まで
下がり、危なくLimitエントリの条件に届くところでした。こういう風に上がった日はある程度利益確定の
売りが出て、最後は下がるのは普通ですが，今日のの下がり方は急過ぎてちょっと心配です。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/10 05:41

>>146
トレード結果を書いてくれてありがとうございます。日付は日本時間ですよね。
ESZ3だとすれば(CFD S&P500とかでも大差ないと思いますが)、

09/17 CLOSE　1025.50
09/29 LOW　　 993.25
10/08 CLOSE　1035.75　+10.25pt (+$507.7)

HOLD期間の最低値は9/29の993.25なので、32.5pt以上のロスカットが必要なケースです。
仮に-33ptがロスカットポイントだとすると、読みがはずれると-$1650になる可能性があり、トレード
資金が証拠金の２倍程度だとすると、もし負けた場合、資金の23.2%(=1650/(3563*2))を失うことに
なります。私から見ると、すごいハイリスクトレードでとても真似できません。
>>146さんは自分の読みに相当自信のある方なのだと思います。
あと１日がんばれば、もう+3pt(+$150)くらい取れたと思いますので残念でした。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/10 20:11

今日のオーダーです。

ESZ3
Buy Stop　1037
　Sell Limit　1043
　Sell Stop　1032

夜間では徐々に上げて来ているので、昨日の午後の下げは大きな
トレンドには影響を与えていないようです。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/11 07:43

結果報告です。

　10/10　08:22:27　Buy　1037 (HOLD)

なかなか上に行かなかったのですが、最後に上げても1041.5まででで、目標の
1043に届かずHOLDになりました。LOWは1034で１日のレンジが7.5しかありませんから、
こういう日は私のトレードスタイルでは勝つのは難しいですね。

03/10/12 11:02

>>146 S＆P連動ブルベア投信ですのでETです。分散投資の練習ですので
ロスカットも正確に設定していませんがここのシグナルを参考にしています。
主戦はTopixを主にtime frameを数日から数週間においていますがこの半年topixに負けています。1999年からの下落相場で減らさず来れた影響が残っています。
http://www.spdrs-trading-system.com/

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/12 23:25

>>151
面白いですね。こういう情報業者とかセミナー屋さんの問題点は『そんなに
自信があるなら、なぜあなたが自分でトレードしないのですか？』と訊きたく
なっちゃうことです。
有名なラリー・ウィリアムズなんかは「もうお金は儲けたので、あとは名声が
欲しくてセミナーなんかをやっているんだな」と判りますし、このスレでも
何回か出てきたリンダ・ブラッドフォード・ラシュキは「自分のファンド会社の
宣伝のために情報サービスをやっているんだな」と判りますから、それなりに
信頼していいのだと考えますけど、そういう背景の無さそうな人たちが情報を
売ったりセミナーをやったりするのは、ちょっと引いてしまいますね。

ブルベア投信って前にも出てきましたが、手数料とかスプレッドが高くない
ですか？　株価指数の売買は、投信・ETF・先物といろいろありますが、結局、
先物がレバレッジが大きく、手数料が安いので一番効率がいいように思えます。
ただ、売買単位が大きいので、"毎月積み立てる"みたいなことはできないので
不便な場合もありますが。
>>151さんは、なぜ売買対象としてブルベア投信を選んでいるのですか？

03/10/13 13:11

ブルベア投信の以下のように著しい不利は否めません。
購入手数料3％　スイッチング0.4% 損益通算不可　源泉徴収20％　
午後3時にその夜の終値でのスイッチングを注文　スプレッドは
不明。　細かいアップダウンがあればside-walkでも目減りする。
あくまでも分散投資の練習です。
http://www.opticast.co.jp/opt/fand/ifis/ChartT.htm#04313955

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/13 15:51

いつもより早いですが、今日のオーダーです。

ESZ3
(LONG hold中)
　Sell Limit　1046
　Sell Stop　1032
Buy Limit　1040
　Sell Limit　1046
　Sell Stop　1035
Buy Stop　1048
　Sell Limit　1056
　Sell Stop　1043

NQZ3
(LONG hold中)
　Sell Limit　1430

holdしているポジションの目標利益を+9ptに上げました。
ポイントは先週HIGHの1047.25で、これをブレークするかどうかは
ともかく、この近くまで行くだろう、ということで、1046にターゲットを
設定しました。また、棒上げの可能性もあるので、この1047.25をブレーク
したところでも待ち伏せをしています。
NQのカバーオーダーは、さらにLimitプライスを上げたい気もあるのですが、
とりあえず今までのままです。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/13 15:53

>>153
そう、ブルベア投信は手数料が大きいですよね。分散投資の練習とのことですが、
ベア投信にスイッチするということはダウントレンドへの対応だと思います。
それでしたら、指数先物をショートするのはどうでしょうか。日経225なり
TOPIXなり現在のポートフォリオがトラッキングが高い方の先物を適当な量だけ
売れば、下げ相場での有効なヘッジになります。先物のための証拠金が別に必要に
なってしまいますが、機関投資家みたいで、かっこいい投資スタイルです。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/13 20:01

１個目のオーダーのStopプライスを変更して、利益を確定させました。

ESZ3
(LONG hold中)
　Sell Limit　1046
　Sell Stop　1043

他のオーダーは変更無し。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/14 05:36

結果報告です。

　10/13　08:22:24　Sell　1043　+6pt (+$295.2) 10/10からのHOLD分をカバー
　10/13　09:29:44　Buy　1048
　10/13　12:14:48　Sell　1043　-5pt (-$254.8)
　10/13　12:33:12　Buy　1040　(HOLD)

>>156のStopの引き上げが失敗でした。元のままなら1046に行って+9ptだったのですが。
1048ブレーク失敗の負けトレードはやむを得ないでしょう。
1040のLONGポジションは、今日が良い終わり方だったので、そのままHOLDします。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/14 20:10

昨日出しておいたSell Limitのオーダーは20:00頃実行されました。
Execution listがリセットされていて正確な時刻が見えないので、
Daily Statementが出てきたら、またカキコします。

今日のオーダーです。

ESZ3
Buy Limit　1041.5
　Sell Limit　1047.5
　Sell Stop　1036.5
Buy Stop　1050.25
　Sell Limit　1056.25
　Sell Stop　1045.25

NQZ3
(LONG hold中)
　Sell Limit　1450

昨日と同様にプルバック待ちのLimitオーダーとブレークアウト待ちの
Stopオーダーの両方を出しました。
まだ上がりそうなので、NQの目標プライスを上げました。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/15 14:26

結果報告です。

　10/14　08:35:03　Buy　1041.5
　10/14　14:10:25　Sell　1047.5　+6pt (+$295.2)

今日は、LOW:1039、HIGH:1049.5で、私のトレードスタイル向きの値動きでした。
ブレークアウト待ちのオーダーはExecutionされませんでしたし、うまく行ったと思います。
マーケットは変動しながら(たぶん利益確定売りを吸収しつつ)、最高値を上げ続けていますので、
かなり好調のようです。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/15 20:20

今日のオーダーです。

ESZ3
Buy Limit　1047.5
　Sell Limit　1053.5
　Sell Stop　1042.5

夜間で4ptも上げているので、少し警戒して、安めのエントリプライスに
しました。こういう日はトレードを止めた方がいいのかもしれません。

10/13のトレードの結果の最後のカバー結果をちゃんと書いて
いなかったので >>157、書いておきます。

　10/14　12:33:12　Buy　1040
　10/13　19:54:51　Sell　1046　+6pt (+$295.2)

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/15 20:21

>>160の訂正。

　10/13　12:33:12　Buy　1040
　10/13　19:54:51　Sell　1046　+6pt (+$295.2)

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/16 08:45

結果報告です。

　10/15　09:02:58　Buy　1047.5
　10/15　13:53:46　Sell　1042.5　-5pt (-$254.8)

今日はSHORTの日でした。
統計とか業績とか特に悪い様子はないので、今日の下げは一時的な調整と見ています。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/16 20:14

今日のオーダーです。

ESZ3
Buy Limit　1042
　Sell Limit　1048
　Sell Stop　1037

単純に前日LOW:1041.25のサポートを期待したエントリです。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/17 05:37

結果報告です。

　10/16　08:21:01　Buy　1042
　10/16　11:00:14　Sell　1048　+6pt (+$295.2)

今日のLOWは1041.5で、読みどおり前日LOWがサポートになりました。
前日下げたのは一過性のもので、上げトレンドは変わっていないようです。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/17 20:12

今日のオーダーです。

ESZ3
Buy Limit　1044.5
　Sell Limit　1050.5
　Sell Stop　1039.5

金曜なので下がる場合に備えて、「Sell Stop 1048 (発行条件≧1052)」と
いうSHORTのオーダーを入れたかったのですが、IBは条件付きオーダーは
LimitかMarketしか出せないようで、うまくいきませんでした。
なんでStopオーダーを条件付きにできないんだろう？

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/18 05:22

結果報告です。

　10/17　09:02:44　Buy　1044.5
　10/17　11:07:41　Sell　1039.5　-5pt (-$254.8)

今週は一進一退というところでした。ESのデイトレはこんなもんでしょうが、できればスイングのNQを
1440あたりで１回カバーして、再度1400あたりでポジションを取り直せれば良かったのですけど。

03/10/18 12:18

MACDから見てtrendはupwardですが、STCは警戒域にありますので
longでとるのはなかなか難しい時期ではないかと思い様子をみています。
http://clearstation.etrade.com/cgi-bin/details?Symbol=_INX

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/20 20:15

今日のオーダーです。

ESZ3
Buy Limit　1037
　Sell Limit　1043
　Sell Stop　1033

日曜夜間では徐々に値段を戻して来ているので、依然としてLONGです。
今週はまた企業の業績予測の発表が多いですが、全体として好調な傾向は
変わっていないようです。もっとも、IBMのように好調な数字を発表しても
株価が下がる場合もあるので、なんとも言えませんが。
今日はロスカットをいつもの-5ptから-4ptに減らしてみました。

>>167
どちらかと言うと私は中期トレンドの予想はファンダメンタル派で、経済全体の
流れみたいなのを重視していたので、単純なサポート・レジスタンス以外の
テクニカルは見ていなかったのですが、どの程度信じていいのでしょうかね。
本当は今日みたいなトレンドの行方が怪しい日はトレードを休むべきだと
思っているのですが、まだ修行が足りないのでなかなか"休む"というのが
できません。>>167さんはちゃんと『様子をみています』ができるので
うらやましいです。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/21 07:07

結果報告です。

　10/20　09:16:37　Buy　1037
　10/20　14:57:54　Sell　1043　+6pt (+$295.2)

14:00まではサイドウェイの展開でしたが、そこから強い上げになりました。
企業業績好調による上げのようですから、大きな失望がない限りしばらくは
上げトレンドが続きそうです。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/21 20:27

今日のオーダーです。

ESZ3
Buy Limit　1043
　Sell Limit　1049
　Sell Stop　1038

昨日HIGHの1049.5のレジスタンスを狙ったエントリです。
ロスカットは昨日-4ptにしたら危なかったので、従来の-5ptに戻しました。

企業業績は順調なようですが、「アメリカ政府の2003年度の財政赤字が$374 billion(41兆円)で
史上最高だった」というニュースがあり、長期的な経済への影響を心配するコメントが出ていました。
しかし、アメリカの財政赤字が巨額なのは誰でも知っているので、今更マーケットは反応しないと
思います。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/21 20:46

変更、1ptだけ下げます。

ESZ3
Buy Limit　1042
　Sell Limit　1048
　Sell Stop　1037

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/22 05:39

途中結果報告です。

　10/21　08:36:36　Buy　1042 (HOLD)

今日はLOW:1040.75、HIGH:1047.75の狭いレンジの日でした。
エントリを1pt下げましたが、結果論で言えば1ptでは足りなくて、1.5pt下げるべきでした。
カバーオーダーは，
　Sell Limit　1045
　Sell Stop　1043
に変更しました。(最低でも+1ptを確保)

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/22 07:49

結果報告です。

　10/21　08:36:36　Buy　1042
　10/21　16:20:45　Sell　1043　+1pt (+$45.2)

下へ行ってしまいました。欲張らないで1044でカバーしておけばよかったのですが。
マーケットはサイドウェイの１日でした。慎重に進んだ方が良さそうです。

**名無しさん＠大変な事がおきました** · 03/10/22 16:51

時間外で下げてますね。

取引時間も追加してもらえるとよいのですが･･･

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/22 20:18

今日のオーダーです。

ESZ3
Sell Limit　1044
　Buy Limit　1038
　Buy Stop　1049

NQZ3
　Sell Limit　1426.5

ESはひさびさのSHORTエントリです。
また、NQのカバーオーダーのLimitプライスを前日HIGH付近まで下げました。
>>174さんのカキコのように、火曜日も月曜日と同じように時間外で5ptくらい
下げています。ちょっと嫌らしい動きです。
そういう訳で今日はESはSHORTでエントリし、スイングでHOLD中のNQも
ポジションを閉じようと(プライスはプルバック/スパイク狙い)考えました。

>>174さん
＞取引時間も追加してもらえるとよいのですが･･･
これ、私への希望ですか？　具体的にどうすればいいのですか？

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/23 05:34

結果報告です。
今日はエントリプライスに達さなかったので、トレードは無しでした。
マーケットは大きなプルバックもなく朝からずるずると下げ続けました。
LONGにしていたら、あっさりロスカットとなるケースですから、エントリの方向を
間違えなかったので良しとしましょう。

ここでマーケットは完全に一休みの状態のようです。来週のFOMCまでは様子見でしょうか。
ESのデイトレードはともかく、NQのスイングが高値で逃げられなかったのが痛いです。
NQのポジションはHOLDし続けるべきか、さっさとカバーしてしまうべきか．．．

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/23 20:07

今日のオーダーです。

ESZ3
Buy Limit　1020.5
　Sell Limit　1030.5
　Sell Stop　1015.5

NQZ3
　Sell Limit　1426.5
　Sell Stop　1365.0

マーケットは結局すごい下げでした。(日本株も)
今日は少し反発すると読んで、LONGでエントリです。
目標利益が+10ptと、いつもより大きくしてあります。
また、NQにSTOPオーダーを入れて、最低限の利益を確保しました。
(このSTOPは実行されて欲しくないのですけど)

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/24 05:44

今日もトレードなしでした。2日間、方向は一応当たっているのですが、うまくエントリできませんね。
"チキンな奴"と言われてもしょうがないです。
マーケットは予想どおり反発して、大分戻しました。これで今夜も上げてくれれば一安心なんですが。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/24 20:54

アフターマーケットで下げてNQがSTOPにひっかりました。

　09/30　08:24:29　Buy　1326
　10/23　17:00:04　Sell　1365　+39pt (+$775.2)

NQは1450で待っている時に1444.5まで行った時もあったのに、
非常に残念な結果となってしまいました。ESのデイトレが利益を
伸ばせないスタイルなのでスイングの方はできるだけ伸ばそうと
したら失敗でした。

それでは、今日のオーダーです。

ESZ3
Sell Limit　1027
　Buy Limit　1021
　Buy Stop　1032

今日は金曜日でもあり、またSHORTでエントリです。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/24 21:45

追加です。NQもSHORTオーダーを出すことにしました。

NQZ3
Sell Limit　1366
　Buy Limit　1316
　Buy Stop　1416

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/25 05:49

結果報告です。

ESZ3
　10/24　10:05:29　Sell　1027
　10/24　10:51:48　Buy　1021　+6pt (+$295.2)

NQZ3
　10/24　08:43:40　Sell　1366　(HOLD)

ESはエントリが絶妙だったので(ちょうど午前中のHIGHでエントリ)、勝ちトレードとなりましたが、
LONGでエントリした方が簡単でした。しばらく下げトレンドが続くかと思ったのですが、最後１時間で
急に上げてきて、NQは含み損のポジションとなってしまいました。今週はSHORTポジションの人が
多くて、週末のカバーだったのでしょうか。NQのポジションの扱いがまた難しくなってしまいました。
どうもスイングトレードはうまく行きません。
来週は火曜日にFOMCがあるので、そこが大きな節目になると思います。

03/10/25 11:37

>>181

スプレッドと値動きの幅から考えるとＮＱは止めて
ＥＳ一本で行ったほうが負けにくくなると思いますよ。

でもＹＭが一番有利（不利でないという意味で）ですけどね。

03/10/25 21:41

こういうふたつのオーダーは同時に出せるのでしょうか？
Buy Limit　1020.5
　Sell Limit　1030.5
　Sell Stop　1015.5
Buy Limit　1030.5
　Sell Limit　1040.5
　Sell Stop　1025.5
月曜日ベア投信を手仕舞う予定です。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/26 01:44

>>182
少しデータを整理して考えてみるので、ちょっと時間をください。

>>183
もちろん出せます。ただ注意しないといけないのは、プライスが1030.5に
なった時に、最初のポジションが2番目のオーダーでカバーされるのと、4番目の
オーダーで2個目のポジションが作られる順序が保証されていないので、一瞬
２コントラクトのポジションを持つことになり、２コントラクト分の証拠金が
必要なことです。もし足りないと、証拠金不足で４番目のオーダーがキャンセル
されてしまいます。これが問題なら、2番目のオーダーのLimitプライスを
1030.75にするしかないでしょう。

＞月曜日ベア投信を手仕舞う予定です。
NQのSHORTポジションはロスカットした方がいいのかな???

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/26 09:07

>>182
最近2回の下げ上げでスイングトレードをしたらどうなるか，
値幅を調べてみました。
終値ベースで、①High/②Low/③Highは以下のようになっています。

(1)　　　①　　　　　　　　　②　　　　　　　　　　③
ES　9/18 1037.25　　9/30　 994.00　　10/16 1049.25
NQ　9/18 1401.00　　9/30 1306.00　　10/16 1428.00
YM　9/18 9625　　　　9/30 9258　　　　10/14 9782

①でSHORT、②でドテン(Reverse)、③でカバーしたとすると、
それぞれの利益は、以下のようになります。

(2)　　１回目　　　　２回目　　　　合計
ES　　$2162.5　　$2762.5　　$4925
NQ　　$1900　　　$2440　　　$4340
YM　　$1835　　　$2620　　　$4455

このトレードに必要な資金は、証拠金+ロスカット額ですが、
ロスカット額を9/2～10/24の間の連続する2日間の最大レンジ
(2DayHigh - 2DayLow)と仮定すると、3種とも9/24-25に
最大幅が発生していて、以下のようになります。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/26 09:07

(3)　　レンジ(pt)　　レンジ(金額)　　証拠金+レンジ
ES　　30.75　　　　$1537.5　　　$5100.5
NQ　　74.5　　　　　$1490　　　　$3740
YM　　299　　　　　$1495　　　　$4195

結局、利益率としては、(2)の合計を(3)の証拠金+レンジで
割ったものになりますから、以下の数字が得られます。
　　　ES　　　96.6%
　　　NQ　　116%
　　　YM　　106%
と言う訳で、1割くらいYMよりNQの方が効率が良いという計算に
なります。この位の差だと有意な差と言えないですね。

>>182さんが「YMが有利」というのはどういう考えからでしょうか?
証拠金が少ないので、ポジションを大きくできるからでしょうか？
それとも、YMの方がtickが小さいので、Bid-Askスプレッドが小さく、
実質トレードコストを低くできる点を重視されているのですか?

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/26 09:09

上でぐちゃぐちゃ書きましたが、スイングトレードのロスカット額を
他の人はどういう風に決めているのでしょうか？
上みたいにボラティリティから金額を決めるのはあまりはやらなくて
テクニカルで考えて「レジスタンスをブレークしたら、あきらめて
ロスカットする」みたいなやり方の方が主流なんでしょうか。

03/10/26 10:20

>>184
流動性が高ければ出来そうですね。明日にでも国内株式で試してみます。
The Long Trailing Stop and Short Trailing Stop rules
http://www.neuroshell.com/products.asp?task=examples&id=5
スイングトレードではありませんが一つの算定方法として
http://www.webtrading.com/specrpt2.htm

03/10/27 02:28

>>186

ＩＢの場合での実質コスト（往復手数料＋スプ）と
平均的な値動き（いわゆるボラティリティ）の比です。

ＤＡＸ最強という意見もありますが、板が薄いという話も聞きます。
ＩＢで、ＤＡＸは値動きが見られますか?

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/27 21:19

今日のオーダーです。

ESZ3
Sell Stop　1027
　Buy Limit　1021
　Buy Stop　1032

金曜日の最後の下げは一時的でトレンドは下げという読みで、またSHORTで
エントリです。しかし、そのまま上に行ってしまう可能性も充分あるので、
いつものようなプルバック狙いのLimitエントリでなく、Stopエントリにしました。

「こういう迷った日はトレードすべきでない」といつも思うのですけど、
なかなか止める決断もできません。ヘタですね。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/27 21:20

>>188 >>183
日本株でこういう複合オーダーを出せるところなら、カブドットコムですか?
ボリュームの少ない株でやると、1030.5のオーダーが片側だけ実行されたりして、
問題が出そうです。本当は以下のようなオーダーが出せるのがベスト(IBは"条件付
Stopオーダー"が出せないので不可)でしょうが、カブドットコムだと出せないのかな？

Buy Limit　1020.5
　Sell Limit　1040.5
　Sell Stop　1015.5
　Sell Stop　1025.5　(≧1030.5で発行条件付き)

これだと手数料も１回分ですし、1030.5で片方だけが実行される心配も
ないですし、一番いいと思います。要するにやりたいことはこれですよね。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/27 21:22

>>189
確かにYMがtickが$5と小さいので結果的にスプレッドも小さいですよね。
ボラティリティはスイングで見ると、>>185の(2)で書いたようにESより
ちょっと小さいです。デイトレを想定して１日のレンジ(9/2～10/24
までの平均)は以下のようになっています。
　　ES　　12.6pt　　$631
　　NQ　　29.0pt　　$580
　　YM　　109.3pt　$546
これだと特に「YMが有利」というようには見えません。
スカルピングみたいなトレードスタイルだと、また評価は違うのでしょうが
スイングトレード・デイトレードくらいの範囲だと、特に「YMが有利」と
いう感じはしません。

「DAXが有利」という話は私もどこかで読んだことがありますが、これは
上記のような表面的な話ではなく、値動き自体が読み易い(だましブレーク等
が少ない)からだという話でした。ESみたいなのは市場参加者にほとんど隙が
なくて単純なトレード手法は通用しないが、DAXはまだ隙があって、単純な
ボラティリティブレークのような手法でも充分通用する、というような説でした。
DAXのチャートを見たことないので、真偽の程は不明です。

IBでは8ユーロ/月のデータ配信料を払えば、DAXのデータも取れます。
真剣にトレードするなら、8ユーロ/月のコストは全然問題ないでしょうが、
ちょっと値動きを見てみたいだけで、８ユーロ払うのはどうでしょうかね。
delayedで良ければどこかフリーのサイトがありそうな気がします。

**189** · 03/10/27 21:44

>>192
　　　　　　　　　　　　値幅　　　スプレッド　　値幅/スプレッド
　　ES　　12.6pt　　$631　　　$25　　　　　　25.24
　　NQ　　29.0pt　　$580　　　$10　　　　　　58
　　YM　　109.3pt　$546　　　$5　　　　　　　109.2
　FDAX　　50pt?　1250ﾕｰﾛ?　12.5ﾕｰﾛ　　　100?

YMは、値段が動くときに板が薄くなってスプレッドが広がる場合があります。
出来高が増え、知名度が上がればこの問題は解消されるでしょう。

実際は倍率が低い商品の場合、取引手数料の割合が大きくなり、
YMの効率は若干落ちます。

あとはマージンの割合ぐらいが比較対象でしょうか?
YMは損するとすぐに維持証拠金を割り込みそうなぎりぎりのマージンですね。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/28 05:43

夏時間（Daylight Saving Time)が終わって時間がずれたのに忘れていつもの時間で起きてしまった。
まだ、マーケットは終わっていなかったですね。

>>193 189さん
YMのスプレッドが1ptの時は、ESもNQのスプレッドは1tickだと思います。
(ESでもNQでもYMでも時間外はスプレッドは広がりますが通常時間中は1tickでしょう)
ある時点(9:54CST頃)での一例にすぎませんが、Market Depth Dataは以下のようになっています。

ESZ3
　　Bid　　　　　　　　　　　Ask
1032.75 　　21　　　　1033.00 　 267
1032.50　 579　　　　1033.25 　 911
1032.25　1008　　　　1033.50　1209
1032.00　1106　　　　1033.75　1269
1031.75　1070　　　　1034.00　1584

NQZ3
　　Bid　　　　　　　　　　　Ask
1376.00　 115　　　　1376.50 　 23
1375.50　 521　　　　1377.00　 315
1375.00　 727　　　　1377.50　 430
1374.50　 577　　　　1378.00　 914
1374.00　 596　　　　1378.50　 991

YMZ3
　　Bid　　　　　　　　　Ask
9610 　　 3　　　　　9611　 34
9609 　　 7　　　　　9612　 56
9608　　 31　　　　　9613　 12
9807　　 35　　　　　9614　 47
9606　　 30　　　　　9615　 30

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/28 05:46

ESやNQは個人が数contractのオーダーを出したところで、値段はびくともしなさそうなのが
良く判ります。一方、YMは数contractのオーダーが何人かから出てくれば、すぐ値段が
飛びそうなボリュームです。スプレッドは、ES:$12.5、NQ:$10、YM:$5で、ESは$25ではなく$12.5です。

評価基準としては、利益のうちの手数料+スプレッドが問題で、利益は値幅の半分くらいと思うと、
(往復手数料+スプレッド)/(値幅/2) が必要コストの割合になります。

　　　　手数料　スプレッド　　値幅　　　コスト率
ES　　　$4.8　　　$12.5　　　　$631　　　　5.5%
NQ　　　$4.8　　　$10　　　　　$580　　　　5.1%
YM　　　$4.8　　　$5　　　　　$546　　　　3.6%

ESとNQの差は有意とは思えませんが、確かにYMならESより2%くらい優位(ESで$1000/月の
利益が出せるなら、YMなら$1020/月の利益が出せる)ですね。

ところで、私のトレードスタイルのように全てのオーダーがLimitとStopの場合、スプレッドは
どう扱われれるべきなのでしょうか?　確かに先週の金曜の1027のエントリのように、スプレッドが
もう0.25大きかったらエントリできなかったケースはあり得ると思いますが、ああいう絶妙のエントリは
この１回しかなくて、他は全て指定したプライスを抜けています。LimitやStopだけのトレードでも、
結局スプレッドのためにオーダーが成立しないケースがあって、長期でみればスプレッド分の
コストは払っていることになるのでしょうか。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/28 05:47

マージン(証拠金)はどう考えるか難しくて、私は今のデイトレードのトレードサイズよりもずっと大きい
ポジションサイズを扱える資金が口座にありますが、リスクをこれ以上大きくするのが怖いので、
トレードサイズを抑えています。こういう場合，トレードサイズを決めているのは証拠金とは関係なくて、
ロスカット幅です(たぶんこれはボラティリティから決められている)。従って、仮にESの証拠金が今の
半分になったとしても、トレードサイズを２倍にしたりは絶対しません。
つまり、「YMの方がESより証拠金が少なくて良い」という特長は全然魅力に感じないのです。
この考え方はトレードのマネーマネージメント戦略上間違っているような気もしていて、何か私が
考え違いしているようにも思えます。他の人はトレードサイズはどのように決めているのでしょうか?

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/28 06:26

結果報告です。今日は1027まで下がらなかったためトレードは無しでした。
LOWが1027.25まで行ったので、あと0.25下がったら変なエントリをしてしまう
ところでした。トレード無しでラッキーでした。今日のHIGHは1036.75でレンジが
9.5のサイドウェイの日だったので、トレード無しでＯＫでしょう。

マーケットは明日のFOMCを待って様子見をしているのだと思います。
何もなくて失望売りか、何か出てきてポジティブサプライズで上げか、のどちらかだと
思います。明日はLONG・SHORTともブレーク待ちでしかける予定です。

このスレの読者は私よりレベルが高い人が多そうなので、今更FOMCの説明なんて
釈迦に説法でしょうが、念のためリンクを貼っておきます。
外務省がこんな詳細な情報を発していたなんてちょっと以外でした。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/keizai/eco_tusho/kinyu_sei.html

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/28 21:31

今日のオーダーです。

ESZ3
[a] Buy Stop　1037
　Sell Limit　1043
　Sell Stop　1032

[b] Sell Stop　1027
　Buy Limit　1021
　Buy Stop　1032

[a]と[b]はOCAグループ化。

今日はFOMCの日なのでお休みをしてもいいのですが、昨日はサイドウェイの
日だったので、今日きっかけがあれば大きく動く可能性もあるので、
上で書いたようにLONG・SHORT両側へエントリです。

ところで、昨日からGLOBEXで E-mini NASDAQ Composite が
始まりました。IBでQCNZ3と指定すると出てきます。

http://www.cme.com/prd/eq/emnsdqcomp5039.html
係数:$20、tick:0.5pt、コントラクトサイズ:1900pt×$20=$38,000、証拠金:$3,500
http://www.elitetrader.com/vb/printthread.php?threadid=23707

コントラクトサイズが大きくなっているので、相対的にtickがNQより小さくなっている点は
利点ですが、証拠金が高くレバレッジが10.86倍しかないが不利な点です。
ボラティリティが高いと予想しているのでしょうかね。
指数としてはNASDAQ100よりもNASDAQ Compositeの方が有名ですが、miniDOWの例を見ると有名
だからと言ってボリュームが増えるとも限らないので、トレード対象としては様子見でしょう。

**189** · 03/10/28 21:40

>>194-197

ESは刻みが$12.5ですね。失礼しました。

約定がLimitの場合、スプレッドは負担していないと考えてます。
スプレッドは「タイミング料」のようなものだと解釈しています。
取引したい瞬間に板を食える分、支払うべきコストなのではないでしょうか。

コストが変動に比べて充分に小さい市場の場合、レバレッジは
出来る限り大きくすべきだと思います。
値段が飛ぶほどの注文の大きさでない限り、相場の勢いは
変化しません。

自分の思惑に自身が無ければそもそもエントリを見送るべきだし、
自分の思惑の逆に張るべきでしょう。

私は海外の株価指数先物は世界中で最も有利な商品だと考えています。
スプレッドの小ささはトレンドフォローのMarket Orderでも
充分に利幅が取れます。

逆にこのジャンル以外の商品はいろんな点で不利で、
大きくレバレッジを掛ける気になりません。

危険を覚悟しないと利益は出ないと思いませんか?

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/29 06:41

結果報告です。

ESZ3
　10/28　09:00:04　Buy　1037
　10/28　14:38:15　Buy　1043　+6pt (+$295.2)

NQZ3
　10/24　08:43:40　Sell　1366
　10/28　14:43:46　Buyl　1416　-50pt (-$1004.8)

デイトレのESは予想をはずれて、ブレークする前に朝のばたばたでエントリしてしまったので
「ブレークしたらエントリする」という意図と違ってしまいましたが、結果的に上にブレークした
ので勝ちトレードとなりました。NQのスイングは大きなロスカットとなり大変残念です。
今日だけで+30ptの上げですから、ボラティリティの大きいNQのすごさですね。
スイングトレードはもっとうまい戦略を考える必要がありそうです。

**Eeyore the trader** ◆CdvFNaJDOU · 03/10/29 06:42

>>199 189さん
「Limitオーダーならスプレッドコストを負担していない」という考え方だとすると、私のトレード
スタイルは、前に出てきたGCIのCFD(手数料ゼロ、スプレッドだけ)みたいのが向いているの
かもしれませんね。
私も株価指数先物は個人がトレードするには非常に良いものだと思っています。レバレッジと
ボラティリティが大きく、それを危険と見る人も多いようですが、逆に焦って利益を追わなくてよいので、
私のトレードスタイルのようにミドルリスクミドルリターンくらい(今日はNQでやられてしまいましたが)
のトレードができて、私は好きです。
あと、Eminiにはスペシャリストとかマーケットメーカーとかの特別な立場の参加者が誰もいないくて
全ての参加者が平等なのがいいですね。CMEは手数料だけで儲けている訳ですから、中立な
立場を期待できますから、安心してマーケットに参加できます。

＞危険を覚悟しないと利益は出ないと思いませんか?
これはトレードとか投資とかの基本ですよね。Eminiは手数料やスプレッドのようなコストが安く
(IBのおかげというのが大きいですが)、大きなリスクを取るのも小さなリスクで抑えるのも自由に
調整ができるのがいいと考えています。

189さんのトレードスタイルはスカルピングに近いトレードスタイルで、大きなレバレッジでトレード
サイズを大きくして、目標利益・ロスカットとも小さいような感じでしょうか。
少し紹介してもらえるとうれしいです。