【資金管理】 マネー・マネージメントについて
それ以上建てれば理論的に破綻するのは確実なわけで。
にしても、変数のデータをとる前に飛んだりしてｗ
私の資金管理... 無理はしない
９月26日（ブルームバーグ）：ウォール街の有力コメンテーター、ジム・
クレーマー氏は25日、米経済ニュース専門局ＣＮＢＣ放送の番組「マッド・
マネー」で、ヘッジファンドのアマランス・アドバイザーズが今月、60億ド
ル（約7030億円）の損失を出した事件は投資家に貴重な教訓を与えるものだ
と述べた。
元ヘッジファンドの運用担当者で、同番組の司会者を務めるクレーマー氏
は、「かなり大きなヘッジファンドが極めて短期間に破たんすれば、市場につ
いて学ぶべきことは多い」とし、「プロでも知らないことは多い」と指摘した。
クレーマー氏は、アマランスは複数の戦略をとる分散投資するファンドだ
と宣伝していたが「実際は全く分散されていなかった」と述べ、同ファンドの
運用担当者は天然ガスに40－50％を投資していたと指摘。投資家は一つのセ
クターに資金の20％超を集中投資すべきではないと語った。
クレーマー氏によると、アマランスには多額の借り入れもあり、資本と負
債の比率は９対１だった。多くのヘッジファンドの資本と負債の比率は２対１
だという。借り入れで利益を増大できる半面、損失拡大にもつながると同氏は
説明した。
クレーマー氏はまた、ポートフォリオのボラティリティー（変動性）も回
避すべきだとした。アマランスは１月から４月までに19％上昇したが、その
翌月は10％下落しており、過度のボラティリティーを示しているとし、「ポー
トフォリオの価値がこのように揺れるなら、リスクを取り過ぎている」と述べ
た。
特にスプレッドなどである程度リスクが軽減されている取引はね。
確率・統計論的に破産する確率を1%以下に抑えれば、まあいいんじゃないかね。
あとは、追撃、ナンピンなんかの追加玉の割合も期待値を大きく変えるね。
80%とかの脅威の的中率でもないかぎり、資金のうちのいくら建てるかで最終的に儲かるか損するか決まるようなもんだ。
あなたは仕事の改善プロジェクトのリーダーに指名された。
業務の抜本改善(リエンジイアリング)を実現するために、
あなたが留意すべきことか何か？
スレちがいなね？
一時間しかないからなー。どんな内容を話してくれるんだろう。
あとは、追撃、ナンピンなんかの追加玉の割合も期待値を大きく変えるね。
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失ってもいい金額からはじめ、70、80％のドローダウンに耐に耐え。
システムが優秀なら破産はしない.....と思うのだが？
何故か理解しようとしないんだ。さいころ百回振ってみりゃ判ることなのに。
勝率を上げようとするなら単一銘柄限定の売買を続ける以外の方法は
思いつかないな。あくまでも素人相場の範囲ではね。
３０％リスクの丁半博打型シミュレーション。常に資金の３０％を張る定率法。
手数料は無し、１００の当初資金が３０未満となったら破綻としてトレード中止。
左から、最大値、最小値、勝数／負け数、トレード回数。
_max_:___559.39(__16)__min_:__29.70(__52)_w/l:__28/_24_n:___52
_max_:___219.70(___3)__min_:__21.40(__13)_w/l:___5/__8_n:___13
_max_:___845.73(__86)__min_:__28.02(_132)_w/l:__74/_58_n:__132
_max_:____70.00(___1)__min_:__24.01(___4)_w/l:___0/__4_n:____4
_max_:___153.79(___4)__min_:__27.26(__21)_w/l:__10/_11_n:___21
_max_:____70.00(___1)__min_:__21.85(___6)_w/l:___1/__5_n:____6
_max_:__1009.07(__56)__min_:__28.85(__92)_w/l:__51/_41_n:___92
_max_:___107.65(___5)__min_:__25.85(___9)_w/l:___3/__6_n:____9
_max_:___430.30(__15)__min_:__25.63(__42)_w/l:__22/_20_n:___42
_max_:___169.00(___2)__min_:__28.40(___7)_w/l:___2/__5_n:____7
_max_:___107.65(___5)__min_:__24.81(__23)_w/l:__11/_12_n:___23
_max_:____70.00(___1)__min_:__24.01(___4)_w/l:___0/__4_n:____4
_max_:___153.79(___4)__min_:__27.83(__14)_w/l:___6/__8_n:___14
_max_:____82.81(___4)__min_:__28.40(___7)_w/l:___2/__5_n:____7
_max_:___153.79(___4)__min_:__29.35(__26)_w/l:__13/_13_n:___26
_max_:___254.61(__13)__min_:__27.59(__47)_w/l:__25/_22_n:___47
_max_:___139.95(___6)__min_:__27.26(__21)_w/l:__10/_11_n:___21
_max_:___236.51(___8)__min_:__29.96(__19)_w/l:___9/_10_n:___19
_max_:___219.70(___3)__min_:__27.83(__14)_w/l:___6/__8_n:___14
_max_:___236.51(___8)__min_:__27.83(__14)_w/l:___6/__8_n:___14
_max_:____91.00(___2)__min_:__28.40(___7)_w/l:___2/__5_n:____7
_max_:__2034.68(__28)__min_:__21.82(_157)_w/l:__88/_69_n:__157
_max_:___127.35(___8)__min_:__25.32(__16)_w/l:___7/__9_n:___16
_max_:____70.00(___1)__min_:__24.01(___4)_w/l:___0/__4_n:____4
_max_:____91.00(___2)__min_:__28.40(___7)_w/l:___2/__5_n:____7
_max_:___244.35(__27)__min_:__23.81(__37)_w/l:__19/_18_n:___37
_max_:___118.30(___3)__min_:__26.70(__28)_w/l:__14/_14_n:___28
_max_:__1118.37(__21)__min_:__23.60(__70)_w/l:__38/_32_n:___70
_max_:__1208.19(__85)__min_:__23.49(_162)_w/l:__91/_71_n:__162
_max_:____75.36(___6)__min_:__25.85(___9)_w/l:___3/__6_n:____9
_max_:___918.25(__58)__min_:__27.45(_139)_w/l:__78/_61_n:__139
_max_:___399.71(__10)__min_:__25.11(__49)_w/l:__26/_23_n:___49
_max_:___130.00(___1)__min_:__28.16(__40)_w/l:__21/_19_n:___40
_max_:____75.36(___6)__min_:__23.52(__11)_w/l:___4/__7_n:___11
_max_:___139.95(___6)__min_:__23.04(__18)_w/l:___8/_10_n:___18
_max_:___130.00(___1)__min_:__21.85(___6)_w/l:___1/__5_n:____6
_max_:___153.79(___4)__min_:__28.75(__33)_w/l:__17/_16_n:___33
_max_:___137.10(__13)__min_:__26.70(__28)_w/l:__14/_14_n:___28
_max_:_29685.81(_109)__min_:__26.21(_245)_w/l:_139/106_n:__245
_max_:___169.00(___2)__min_:__23.04(__18)_w/l:___8/_10_n:___18
_max_:___430.30(__15)__min_:__26.80(__87)_w/l:__48/_39_n:___87
_max_:___130.00(___1)__min_:__25.85(___9)_w/l:___3/__6_n:____9
_max_:___127.35(___8)__min_:__27.83(__14)_w/l:___6/__8_n:___14
_max_:____91.00(___2)__min_:__25.32(__16)_w/l:___7/__9_n:___16
_max_:___130.00(___1)__min_:__28.40(___7)_w/l:___2/__5_n:____7
_max_:___439.24(___8)__min_:__28.75(__33)_w/l:__17/_16_n:___33
_max_:___169.00(___2)__min_:__23.04(__18)_w/l:___8/_10_n:___18
_max_:___150.66(__11)__min_:__26.70(__28)_w/l:__14/_14_n:___28
以下略
もちろん全員破綻だけど、最大値のところを見ると意外な感じがするでしょう？
同じようなことをランダムに選んだ1対1の相対取引でやってみると、市場経済の
本質が・・・。
繰返せば絶対に負けません。ただ投資資金が若干必要です。
...‐''ﾞ . ｀ ´ ´､ ゝ ''‐...
..‐´ ﾞ ｀‐.. ヂュドーーン
／ ＼
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/ﾞ||lii|li||,;,.il|i;, ; . ., ,li ' ; .` .; il,.;;.:||i .i| :;il|l||;(ﾞ
｀;;i|l|li||lｌｌ|||il;i:ii,..,.i||l´i,,.;,.. .il ｀, ,i|;.,l;;:`ii||iil||il||il||l||i|liiﾞゝ
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´ﾞﾞ´｀ﾞ｀｀´ﾞ｀ﾞ´｀｀´ﾞ｀ﾞﾞ´´
毎日計算し直せるような簡潔な計算方法はないでしょうか。
資金を半分まで減らしたらヘボを認めてスバッと相場止めるのがいい。
さや取り林先生最強です
飛んだことある。
ＮＯＮ大豆で股裂き食らったりね
知り合いにそれが抜けてる奴が多すぎ。
そもそもオプティマルｆじたい計算できないんだが
シミュレーションしたいのですが、
いい方法をご存知の方はいらっしゃいませんか？
エクセルの計算の仕方書いてたよ。
マクロで計算できるようにしたけど、
Excelのソルバーでも計算できるよ。
ttp://www11.axfc.net/uploader/20/so/He_85939.xls.html
pass:opt
>9の計算式の意味が、
いまいちわかりません・・・
これはラリーもいってるし。
まじ？
亡くした六人は資金管理できてなかったんだね
お金がなかなか増えないんじゃなくて、お金がどんどん減っていく。
彼はかなり引かされ腰が強いと思うよ。
サイト等ありますか？
低い勝率、高い損益率の場合は、トレンドに乗ったところでピラミッディングしていく。
フェイクで損を増やさないためだ。
ポジショニングー！
オプティマルｆより優れた資金管理方法みたことないぞ
ほかにあるならレスれ
もっとすごいシステムもってるやついたらレスくれ。
Ｒは１トレードあたりの損失に対する平均収益。Ｐは勝率。
でいいのかな？
例えば...データが少ないのですが...
総トレード数３５。勝ち数１５。負け数２０。勝率４２．８％
勝ち総額 ２，１８９，８３８．００ 負け総額 １，１９８，３２５．００
勝ち総数÷１５＝１４５，９８９．２０円
負け総数÷２０＝５９，９１６．２５円
１４５，９８９．２０円÷５９，９１６．２５円＝２．４３Ｒ
オプティマルｆ＝｛（２．４３Ｒ＋１）×０．４２８－１｝÷２．４３Ｒ
＝１９．２６％（オプティマルｆ）
これで、あってるのでしょうか？
勝ち総額÷１５＝１４５，９８９．２０円
負け総額÷２０＝５９，９１６．２５円
です。
この計算であっているのかどうか...知識のある方の回答をお願いしたいです。
それはただのケリーの公式だ、
ブラックジャックとか一回の勝ち負けの金額が固定されてるならそれでいいけど、
相場は毎回損益ちがうからそれだと計算できない。
オプティマルｆは過去の損益のデータの幾何平均を最大にする値だ。
ご回答ありがとうございます。もう少し勉強してみます。
OK！
ＯＫ！！
リスクがかなり大きくなると思いますが・・・
例えば勝率六割でも10万で6回利確しても50万4回損切り
してたら意味ないよみたいな？
それだけだと何枚かければいいかわからないからな。
大切なのは機能するシステムと適切な枚数賭けること。
ジャンルはまったく違うけど、この本がわかりやすい。
http://www.amazon.co.jp/%E6%97%A5%E5%88%8A%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E3%81%A7%E7%8D%B2%E3%82%8B-%E5%9C%9F%E5%B1%8B-%E5%93%B2%E9%83%8E/dp/4862860265
パチンコのボーダーの理論もいい
ただし優位性の有無なんてわかんねーよ
バックミラーだけ見て走るドライブに優位性なんてない
どいもいつか事故 死す
ドローダウンじゃないの？
％だから総資産に対してのドローダウンかな？
あ、なるほど ㌧
そんなもの？
四つの選択肢！！！！！！！！！！！！！！！！！！
レベル7でありまーす！
同僚の利用してるサイト（ブログ）こっそり拝借
韓国の投資家「金富子 儲かる株レシピ」てやつを利用してた
早速真似て、営業で出られる間に株で儲けさせてもらってますよ
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